Elements of Probability and Statistics de Francesca Biagini

Elements of Probability and Statistics: UNITEXT, cartea 98

Autor Francesca Biagini, Massimo Campanino

en Limba Engleză Paperback – 9 feb 2016

Descoperim în Elements of Probability and Statistics o abordare pedagogică distinctă, care pune accentul pe interdisciplinaritate prin fuziunea dintre rigoarea matematică și logica economică. Volumul propus de Francesca Biagini și Massimo Campanino se îndepărtează de formalismul tradițional al spațiilor de probabilitate, alegând în schimb perspectiva subiectivistă a lui de Finetti. Notăm cu interes felul în care probabilitatea este tratată ca un caz particular al speranței matematice, evaluată prin prisma unor criterii de coerență aplicate în pariuri sau decizii economice.

Cititorii familiarizați cu Probability de Anthony O Hagan vor aprecia felul în care acest volum aduce nou o structură mai tehnică, integrată în seria UNITEXT, dar păstrează aceeași viziune personală asupra măsurării incertitudinii. Spre deosebire de manualele clasice, aici evenimentele sunt interpretate drept cazuri particulare de numere aleatoare, simplificând conceptual trecerea către aplicațiile practice.

Putem afirma că lucrarea reprezintă o evoluție firească în opera autorului Francesca Biagini. Dacă în Stochastic Calculus for Fractional Brownian Motion and Applications accentul cădea pe procese complexe, iar în Risk Measures and Attitudes pe percepția riscului, volumul de față fundamentează baza teoretică necesară acestor studii avansate. Structura cărții este echilibrată: primele capitole introduc distribuțiile discrete și continue (atât unidimensionale, cât și multidimensionale), urmate de o analiză detaliată a convergenței și a lanțurilor Markov în timp discret și continuu. Finalul este rezervat statisticii și combinatiticii, oferind o progresie logică de la concept la unealtă de calcul.

Citește tot Restrânge

Din seria UNITEXT

Preț: 440^.40 lei

Puncte Express: 661

Carte disponibilă

Livrare economică 16-30 mai

Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!

Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9783319072531
ISBN-10: 3319072536
Pagini: 264
Ilustrații: XV, 246 p. 33 illus., 27 illus. in color.
Dimensiuni: 155 x 235 x 14 mm
Greutate: 0.45 kg
Ediția:1st edition 2016
Editura: Springer
Colecția UNITEXT
Seria UNITEXT

Locul publicării:Cham, Switzerland

Public țintă

Upper undergraduate

De ce să citești această carte

Această carte este esențială pentru studenții de la facultățile tehnice care doresc o înțelegere profundă a statisticii bayesiene. Dincolo de formule, cititorul câștigă o perspectivă intuitivă asupra modului în care se evaluează incertitudinea, folosind abordarea subiectivistă a lui de Finetti. Este un manual care transformă probabilitățile dintr-un concept abstract într-un instrument decizional coerent, ideal pentru viitori ingineri sau cercetători.

Despre autor

Francesca Biagini este profesor de matematică financiară și probabilități, fiind recunoscută pentru cercetările sale în modelarea riscului și calcul stochastic. Opera sa acoperă o gamă largă, de la studii teoretice despre mișcarea browniană fracționară până la analize interdisciplinare în network science. Alături de Massimo Campanino, ea reușește în acest volum să sintetizeze principii matematice complexe într-un format accesibil nivelului universitar, menținând standardele de rigoare specifice editurii Springer.

Descriere scurtă

This book provides an introduction to elementary probability and to Bayesian statistics using de Finetti's subjectivist approach. One of the features of this approach is that it does not require the introduction of sample space – a non-intrinsic concept that makes the treatment of elementary probability unnecessarily complicate – but introduces as fundamental the concept of random numbers directly related to their interpretation in applications. Events become a particular case of random numbers and probability a particular case of expectation when it is applied to events. The subjective evaluation of expectation and of conditional expectation is based on an economic choice of an acceptable bet or penalty. The properties of expectation and conditional expectation are derived by applying a coherence criterion that the evaluation has to follow. The book is suitable for all introductory courses in probability and statistics for students in Mathematics, Informatics, Engineering, and Physics.

Cuprins

1 Random numbers.- 2 Discrete distributions.- 3 One-dimensional absolutely continuous distributions.- 4 Multi-dimensional absolutely continuous distributions.- 5 Convergence of distributions.- 6 Discrete time Markov chains.- 7 Continuous time Markov chains.- 8 Statistics.- 9 Combinatorics.- 10 Discrete distributions.- 11 One-dimensional absolutely continuous distributions.- 12 Absolutely continuous and multivariate distributions.- 13 Markov chains.- 14 Statistics.- 15 Elements of combinatorics.- 16 Relations between discrete and absolutely continuous distributions.- 17 Some discrete distributions.- 18 Some one-dimensional absolutely continuous distributions.- 19 The normal distribution.- 20 Stirling's formula.- 21 Elements of analysis.- 22 Bidimensional integrals.

Recenzii

“The authors are to be commended for their attempt to show that de Finetti's approach can in fact be used successfully in introducing and developing probability theory.” (A. I. Dale, Mathematical Reviews, November, 2016)

Notă biografică

Massimo Campanino was born on 1952. On 1975 he got the degree on Mathematics at the University of Rome, Italy, under the supervisorship in Mathematics under the supervisorship of prof. Bruno de Finetti. Since 1990 he is full Professor of Probability at the University of Bologna, Italy. He has been visitor at I. H. E. S. of Bures-sur-Yvette (France), at the University of Princeton and at the University of California Irvine. He has performed research on random fields, dynamical systems random processes, systems with random potential and in random environment, percolation. He is the author of works in collaboration with H. Epstein and D. Ruelle where the existence of a solution of Feigenbaum’s functional equation, related to the universal behaviour of one-dimensional dynamical systems, was first proved. In works in collaboration with D. Ioffe he proved the Ornstein-Zernike behaviour for Bernoulli percolation below the critical probability and then with D. Ioffe and Y. Velenik for finite range Ising models. He has been national coordinator of the 2006 Prin project "Percolation, random fields, evolution of stochastic interacting systems" and of the 2009 Prin project "Random fields, percolation and stochastic.
Francesca Biagini was born in 1973. In Pisa she got the degree in Mathematics at the University in 1996 and attended the Scuola Normale, where she also obtained her PhD in Mathematics with specialization in Financial Mathematics in 2001. In 1999 she got a position as ricercatore at the University of Bologna. She moved then in 2005 to the University of Munich as associate professor. In 2009 she got the Chair of Financial and Insurance Mathematics at the University of Munich. She has been visiting at the University of Oslo, Evry, Toulose, Singapore, UCSB, Columbia University and Stockholm School of Economics. Her field of research concerns mainly martingale methods for financial and insurance markets and stochastic calculus for fractional Brownian motion.She is presently Member of the Council of the Bachelier Finance Society and associate editor for the journal Stochastic Analysis and Applications.

Caracteristici

Provides an introduction to elementary probability and to Bayesian statistics using de Finetti's subjectivist approach Introduces as fundamental the concept of random numbers Includes numerous exercises covering most topics treated in the theoretical part of the book Includes supplementary material: sn.pub/extras