Robust Asymptotic Statistics
Autor Helmut Riederen Limba Engleză Paperback – 16 feb 2012
Preț: 679.84 lei
Preț vechi: 799.81 lei
-15%
Puncte Express: 1020
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 20 iulie-03 august
Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
Specificații
ISBN-13: 9781468406269
ISBN-10: 1468406264
Pagini: 416
Ilustrații: XXII, 390 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 23 mm
Greutate: 0.63 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 1994
Editura: Springer
Locul publicării:New York, NY, United States
ISBN-10: 1468406264
Pagini: 416
Ilustrații: XXII, 390 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 23 mm
Greutate: 0.63 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 1994
Editura: Springer
Locul publicării:New York, NY, United States
Public țintă
ResearchCuprins
1: Von Mises Functionals.- 1.1 General Remarks.- 1.2 Regular Differentiations.- 1.3 The Delta Method.- 1.4 M Estimates.- 1.5 Quantiles.- 1.6 L Estimates.- 2: Log Likelihoods.- 2.1 General Remarks.- 2.2 Contiguity and Asymptotic Normality.- 2.3 Differentiable Families.- 2.4 Linear Regression.- 3: Asymptotic Statistics.- 3.1 General Remarks.- 3.2 Convolution Representation.- 3.3 Minimax Estimation.- 3.4 Testing.- 4: Nonparametric Statistics.- 4.1 Introduction.- 4.2 The Nonparametric Setup.- 4.3 Statistics of Functionals.- 4.4 Restricted Tangent Space.- 5: Optimal Influence Curves.- 5.1 Introduction.- 5.2 Minimax Risk.- 5.3 Oscillation.- 5.4 Robust Asymptotic Tests.- 5.5 Minimax Risk and Oscillation.- 6: Stable Constructions.- 6.1 The Construction Problem.- 6.2 M Equations.- 6.3 Minimum Distance.- 6.4 One-Steps.- 7: Robust Regression.- 7.1 The Ideal Model.- 7.2 Regression Neighborhoods.- 7.3 Conditional Bias.- 7.4 Optimal Influence Curves.- 7.5 Least Favorable Contamination Curves.- 7.6 Equivariance Under Basis Change.- Appendix A: Weak Convergence of Measures.- A.1 Basic Notions.- A.2 Convergence of Integrals.- A.3 Smooth Empirical Process.- A.4 Square Integrable Empirical Process.- Appendix B: Some Functional Analysis.- B.1 A Few Facts.- B.2 Lagrange Multipliers.- B.2.1 Neyman—Pearson Lemma.- Appendix C: Complements.- C.1 Parametric Finite-Sample Results.- C.2 Some Technical Results.- C.2.1 Calculus.- C.2.2 Topology.- C.2.3 Matrices.
Caracteristici
This volume gives a rigorous account of the asymptotic theory of robust statistics, from the viewpoint of optimally robust functionals and their unbiased estimators and tests.