Numerical Integration of Stochastic Differential Equations: Mathematics and Its Applications, cartea 313
Autor G.N. Milsteinen Limba Engleză Hardback – 30 noi 1994
| Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
|---|---|---|
| Paperback (1) | 850.37 lei 6-8 săpt. | |
| SPRINGER NETHERLANDS – 3 dec 2010 | 850.37 lei 6-8 săpt. | |
| Hardback (1) | 856.89 lei 6-8 săpt. | |
| SPRINGER NETHERLANDS – 30 noi 1994 | 856.89 lei 6-8 săpt. |
Din seria Mathematics and Its Applications
- 20%
Preț: 960.38 lei - 15%
Preț: 632.63 lei - 18%
Preț: 908.91 lei - 15%
Preț: 623.39 lei - 15%
Preț: 626.82 lei - 15%
Preț: 568.82 lei -
Preț: 379.31 lei - 18%
Preț: 965.60 lei - 15%
Preț: 564.25 lei - 5%
Preț: 629.94 lei - 15%
Preț: 633.26 lei - 15%
Preț: 623.52 lei - 15%
Preț: 581.54 lei -
Preț: 379.89 lei - 15%
Preț: 626.68 lei -
Preț: 405.52 lei -
Preț: 379.51 lei - 15%
Preț: 679.01 lei -
Preț: 376.17 lei -
Preț: 374.91 lei - 20%
Preț: 566.92 lei - 15%
Preț: 628.73 lei - 15%
Preț: 564.42 lei - 20%
Preț: 624.91 lei -
Preț: 380.46 lei - 15%
Preț: 578.70 lei - 15%
Preț: 626.68 lei - 15%
Preț: 624.01 lei -
Preț: 377.32 lei - 15%
Preț: 624.01 lei - 15%
Preț: 618.64 lei -
Preț: 383.03 lei
Preț: 856.89 lei
Preț vechi: 1044.99 lei
-18% Nou
Puncte Express: 1285
Preț estimativ în valută:
151.63€ • 176.83$ • 133.14£
151.63€ • 176.83$ • 133.14£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 15-29 ianuarie 26
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780792332138
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
ISBN-10: 079233213X
Pagini: 172
Ilustrații: VIII, 172 p.
Dimensiuni: 156 x 234 x 21 mm
Greutate: 0.46 kg
Ediția:1995
Editura: SPRINGER NETHERLANDS
Colecția Springer
Seria Mathematics and Its Applications
Locul publicării:Dordrecht, Netherlands
Public țintă
ResearchCuprins
1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.