Applied Econometrics Using the SAS System

Evoluția econometriei aplicate a fost marcată în ultimii ani de o tranziție necesară de la modelele teoretice abstracte către implementări computaționale robuste, capabile să gestioneze volume mari de date în timp real. Remarcăm faptul că, deși mediul academic utilizează frecvent software-uri precum STATA, sectorul corporate și financiar a adoptat SAS ca standard de lucru. Applied Econometrics Using the SAS System de Vivek Ajmani vine să acopere exact această discrepanță, oferind un ghid tehnic riguros pentru utilizarea SAS în analiza datelor economice.

Subliniem abordarea echilibrată a autorului: fiecare metodă este precedată de o fundamentare statistică solidă înainte de a trece la execuția codului. Structura lucrării facilitează învățarea progresivă, pornind de la relația dintre regresia clasică și modelele econometrice, ajungând la subiecte complexe precum modelele GARCH pentru heteroscedasticitate sau analiza datelor de tip panel. Merită menționat că volumul include secțiuni dedicate pentru Proc IML, oferind nu doar codul sursă, ci și explicații logice pentru procesarea matricială.

Această lucrare reprezintă o alternativă pragmatică la An Introduction to Modern Econometrics Using Stata de Christopher F. Baum pentru cursurile de statistică și econometrie, cu avantajul major de a pregăti studenții direct pentru fluxurile de lucru din bănci și companii de asigurări. Spre deosebire de alte manuale, textul lui Ajmani pune accent pe validarea ipotezelor și testele de specificație, elemente critice în modelarea financiară contemporană. Este, în esență, un instrument de lucru care transformă teoria economică în rezultate computaționale verificabile.