Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Econometrics de Fumio Hayashi

Econometrics

Autor Fumio Hayashi
en Limba Engleză Hardback – 19 noi 2000

Subliniem faptul că opt din cele zece capitole ale acestui volum nu se limitează la teorie, ci includ aplicații empirice riguroase extrase din economia muncii, organizarea industrială și finanțele internaționale. Econometrics reprezintă o sinteză modernă a metodelor cantitative, oferind studenților la doctorat un parcurs structurat de la metoda celor mai mici pătrate până la cointegrare. Considerăm că elementul distinctiv al lucrării este abordarea unificată: autorul tratează majoritatea tehnicilor de estimare ca fiind cazuri speciale ale GMM (Generalized Method of Moments), ceea ce eficientizează procesul de învățare și oferă o perspectivă coerentă asupra disciplinei. Ca și William Greene în Econometric Analysis, Global Edition, autorul distilează experiența reală în principii acționabile, însă Fumio Hayashi optează pentru o rigoare matematică sporită, prezentând rezultatele sub formă de propoziții urmate de demonstrații. Descoperim aici un echilibru între analiza seriilor de timp și datele de tip cross-section, un aspect adesea neglijat în manualele standard. Stilul de expunere este unul autoritar și precis, solicitând cititorului cunoștințe de bază în algebră liniară și teoria probabilităților, dar recompensându-l cu o înțelegere profundă a condițiilor în care modelele econometrice sunt valide.

Citește tot Restrânge

Preț: 46431 lei

Preț vechi: 53989 lei
-14%

Puncte Express: 696

Carte disponibilă

Livrare economică 05-19 mai
Livrare express 21-25 aprilie pentru 7425 lei

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9780691010182
ISBN-10: 0691010188
Pagini: 712
Dimensiuni: 188 x 255 x 46 mm
Greutate: 1.45 kg
Ediția:New.
Editura: Princeton University Press
Locul publicării:Princeton, United States

De ce să citești această carte

Recomandăm această carte cercetătorilor care doresc să treacă de la simpla aplicare a unor formule la stăpânirea fundamentelor teoretice. Cititorul câștigă capacitatea de a conduce cercetări empirice de înalt nivel, beneficiind de un cadru analitic unitar bazat pe GMM. Este instrumentul esențial pentru oricine pregătește o teză de doctorat cu o componentă cantitativă solidă.

Despre autor

Fumio Hayashi este profesor de economie la Universitatea din Tokyo, unde se specializează în macroeconomie și econometrie. Cu o carieră academică impresionantă, acesta a predat anterior la instituții de prestigiu precum University of Pennsylvania și Columbia University. Expertiza sa în analiza datelor economice este recunoscută la nivel internațional, fiind și autorul lucrării „Understanding Saving: Evidence from the United States and Japan”. Experiența sa didactică la nivel de doctorat se reflectă în claritatea și rigoarea cu care structurează conceptele complexe în volumul de față.

Descriere scurtă

Hayashi's Econometrics promises to be the next great synthesis of modern econometrics. It introduces first year Ph.D. students to standard graduate econometrics material from a modern perspective. It covers all the standard material necessary for understanding the principal techniques of econometrics from ordinary least squares through cointegration. The book is also distinctive in developing both time-series and cross-section analysis fully, giving the reader a unified framework for understanding and integrating results.

Econometrics has many useful features and covers all the important topics in econometrics in a succinct manner. All the estimation techniques that could possibly be taught in a first-year graduate course, except maximum likelihood, are treated as special cases of GMM (generalized methods of moments). Maximum likelihood estimators for a variety of models (such as probit and tobit) are collected in a separate chapter. This arrangement enables students to learn various estimation techniques in an efficient manner. Eight of the ten chapters include a serious empirical application drawn from labor economics, industrial organization, domestic and international finance, and macroeconomics. These empirical exercises at the end of each chapter provide students a hands-on experience applying the techniques covered in the chapter. The exposition is rigorous yet accessible to students who have a working knowledge of very basic linear algebra and probability theory. All the results are stated as propositions, so that students can see the points of the discussion and also the conditions under which those results hold. Most propositions are proved in the text. For those who intend to write a thesis on applied topics, the empirical applications of the book are a good way to learn how to conduct empirical research. For the theoretically inclined, the no-compromise treatment of the basic techniques is a good preparation for more advanced theory courses.