Stochastic PDEs and Dynamics
Autor Boling Guo, Hongjun Gao, Xueke Puen Limba Engleză Electronic book text – 9 oct 2016
Preț: 732.68 lei
Preț vechi: 1003.67 lei
-27% Precomandă
Puncte Express: 1099
Nepublicat încă
Livrare prin curier în România Precomanda se expediază când titlul devine disponibil.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
Doresc să fiu notificat când acest titlu va fi disponibil:
Se trimite...
Specificații
ISBN-13: 9783110492439
ISBN-10: 3110492431
Pagini: 200
Editura: De Gruyter
Colecția De Gruyter
Locul publicării:Berlin/Boston
ISBN-10: 3110492431
Pagini: 200
Editura: De Gruyter
Colecția De Gruyter
Locul publicării:Berlin/Boston
Notă biografică
Boling Guo, Beijing Inst. of Applied Physics & Computational Maths, Hongjun Gao, Nanjing Normal Univ., Xueke Pu, Chongqing Univ., China
Cuprins
Table of Content:
Chapter 1 Preliminaries
1.1 Preliminaries in probability
1.2 Preliminaries of stochastic process
1.3 Martingale
1.4 Wiener process and Brown motion
1.5 Poisson process
1.6 Levy process
1.7 The fractional Brownian motion
Chapter 2 The stochastic integral and Ito formula
2.1 Stochastic integral
2.2 Ito formula
2.3 The infnite dimensional case
2.4 Nuclear operator and Hilbert-Schmidt operator
Chapter 3 OU processes and SDEs
3.1 Ornstein-Uhlenbeck processes
3.2 Linear SDEs
3.3 Nonlinear SDEs
Chapter 4 Random attractors
4.1 Determinate nonautonomous systems
4.2 Stochastic dynamical systems
Chapter 5 Applications
5.1 Stochastic Ginzburg-Landau equation
5.2 Ergodicity for SGL with degenerate noise
5.3 Stochastic damped forced Ostrovsky equation
5.4 Simplifed quasi geostrophic model
5.5 Stochastic primitive equations
References
Chapter 1 Preliminaries
1.1 Preliminaries in probability
1.2 Preliminaries of stochastic process
1.3 Martingale
1.4 Wiener process and Brown motion
1.5 Poisson process
1.6 Levy process
1.7 The fractional Brownian motion
Chapter 2 The stochastic integral and Ito formula
2.1 Stochastic integral
2.2 Ito formula
2.3 The infnite dimensional case
2.4 Nuclear operator and Hilbert-Schmidt operator
Chapter 3 OU processes and SDEs
3.1 Ornstein-Uhlenbeck processes
3.2 Linear SDEs
3.3 Nonlinear SDEs
Chapter 4 Random attractors
4.1 Determinate nonautonomous systems
4.2 Stochastic dynamical systems
Chapter 5 Applications
5.1 Stochastic Ginzburg-Landau equation
5.2 Ergodicity for SGL with degenerate noise
5.3 Stochastic damped forced Ostrovsky equation
5.4 Simplifed quasi geostrophic model
5.5 Stochastic primitive equations
References