Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Stochastic Calculus and Applications de Samuel N. Cohen

Stochastic Calculus and Applications: Probability and Its Applications (duplicate)

Autor Samuel N. Cohen, Robert J. Elliott
en Limba Engleză Hardback – 19 noi 2015

Observăm că, în literatura academică dedicată probabilităților, există adesea o fragmentare între textele pur teoretice și manualele aplicate pentru inginerie sau finanțe. Stochastic Calculus and Applications completează această lacună, oferind o expunere de sine stătătoare care ghidează cititorul de la cursurile de bază în analiză până la teoria modernă a integralelor stocastice. Această a doua ediție, publicată în seria Probability and Its Applications (duplicate) de către birkhäuser, reprezintă o evoluție majoră față de versiunea originală, fiind extinsă la aproape 700 de pagini pentru a integra noutățile din domeniu.

Remarcăm o structură riguroasă, organizată în șase părți care asigură o progresie logică: se pornește de la fundamentarea prin teoria măsurii, se trece prin studiul martingalelor și al semimartingalelor, culminând cu ecuațiile diferențiale stocastice (SDEs) și aplicații în controlul optim. Un element distinctiv al acestei ediții este introducerea capitolului despre ecuațiile diferențiale stocastice retrograde (Backward SDEs), o temă pe care Samuel N. Cohen a explorat-o și în lucrarea sa Frontiers in Stochastic Analysis–BSDEs, SPDEs and their Applications.

În comparație cu Stochastic Integration and Differential Equations de Philip Protter, care utilizează o abordare funcțional-analitică a semimartingalelor, volumul de față este mai orientat către motivarea matematicii și include un set vast de exerciții practice. De asemenea, față de Stochastic Calculus de Paolo Baldi, care pune accent pe simulări numerice, lucrarea lui Cohen și Elliott se concentrează pe o rigoare teoretică extinsă, fiind ideală pentru un curriculum doctoral. Stilul este precis, cu demonstrații recalibrate pentru claritate, transformând o materie densă într-o resursă accesibilă cercetătorilor și experților în finanțe matematice.

Citește tot Restrânge

Din seria Probability and Its Applications (duplicate)

  • 18% Handbook of Brownian Motion - Facts and Formulae
    Preț: 134753 lei
  • Associated Sequences, Demimartingales and Nonparametric Inference
    Preț: 38178 lei
  • Schrödinger Diffusion Processes
    Preț: 37201 lei
  • 15% Excursions of Markov Processes
    Preț: 45539 lei
  • Excessive Measures
    Preț: 36993 lei
  • 15% Introduction to Stochastic Integration
    Preț: 45559 lei
  • 18% Stochastic Partial Differential Equations
    Preț: 90951 lei
  • 15% Renewal Theory for Perturbed Random Walks and Similar Processes
    Preț: 62272 lei
  • 18% Stochastic Processes
    Preț: 109236 lei
  • 18% Discrete-Time Semi-Markov Random Evolutions and Their Applications
    Preț: 70386 lei

Preț: 53609 lei

Preț vechi: 63069 lei
-15%

Puncte Express: 804
Paperback 45905 lei
Hardback 53609 lei

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 28 mai-11 iunie

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9781493928668
ISBN-10: 149392866X
Pagini: 692
Ilustrații: XXIII, 666 p.
Dimensiuni: 160 x 241 x 43 mm
Greutate: 1.19 kg
Ediția:2nd edition 2015
Editura: birkhäuser
Colecția Probability and Its Applications (duplicate)
Seria Probability and Its Applications (duplicate)

Locul publicării:New York, NY, United States

Public țintă

Graduate

De ce să citești această carte

Această ediție este esențială pentru cei care doresc să stăpânească fundamentul teoretic al calculului stocastic fără a pierde contactul cu aplicațiile practice. Cititorul câștigă o înțelegere profundă a proceselor aleatorii și a integrării stocastice, beneficiind de capitole noi despre BSDEs și de numeroase exerciții. Este recomandată studenților la masterat și doctorat, dar și analiștilor din sectorul financiar care au nevoie de o referință matematică solidă și actualizată.

Despre autor

Samuel N. Cohen și Robert J. Elliott sunt autorități recunoscute în domeniul matematicii financiare și al proceselor stocastice. Samuel N. Cohen este implicat activ în cercetarea de vârf, fiind și editor al volumului Frontiers in Stochastic Analysis–BSDEs, SPDEs and their Applications, ce reunește contribuții de la simpozioane mondiale dedicate ecuațiilor diferențiale stocastice. Robert J. Elliott are o carieră prodigioasă în teoria sistemelor și controlului, expertiza sa fiind crucială în secțiunile aplicative ale cărții. Împreună, cei doi autori reușesc să îmbine rigoarea matematicii pure cu necesitățile practice ale ingineriei electronice și ale econometriei moderne.

Descriere scurtă

Completely revised and greatly expanded, the new edition of this text takes readers who have been exposed to only basic courses in analysis through the modern general theory of random processes and stochastic integrals as used by systems theorists, electronic engineers and, more recently, those working in quantitative and mathematical finance. Building upon the original release of this title, this text will be of great interest to research mathematicians and graduate students working in those fields, as well as quants in the finance industry.
New features of this edition include:
End of chapter exercises; New chapters on basic measure theory and Backward SDEs; Reworked proofs, examples and explanatory material; Increased focus on motivating the mathematics; Extensive topical index.
"Such a self-contained and complete exposition of stochastic calculus and applications fills an existing gap in the literature. The book can be recommended for first-year graduate studies. It will be useful for all who intend to work with stochastic calculus as well as with its applications."–Zentralblatt (from review of the First Edition)

Cuprins

Part I: Measure Theoretic Probability.- Measure Integral.- Probabilities and Expectation.- Part II: Stochastic Processes.- Filtrations, Stopping Times and Stochastic Processes.- Martingales in Discrete Time.- Martingales in Continuous Time.- The Classification of Stopping Times.- The Progressive, Optional and Predicable -Algebras.- Part III: Stochastic Integration.- Processes of Finite Variation.- The Doob-Meyer Decomposition.- The Structure of Square Integrable Martingales.- Quadratic Variation and Semimartingales.- The Stochastic Integral.- Random Measures.- Part IV: Stochastic Differential Equations.- Ito's Differential Rule.- The Exponential Formula and Girsanov's Theorem.- Lipschitz Stochastic Differential Equations.- Markov Properties of SDEs.- Weak Solutions of SDEs.- Backward Stochastic Differential Equations.- Part V: Applications.- Control of a Single Jump.- Optimal Control of Drifts and Jump Rates.- Filtering. Part VI: Appendices.

Recenzii

“As supplementary reading for a second course or as s comprehensive (!) resource for the general theory of processes aimed at Ph. D. students and scholars, this second edition will stay a valuable resource.” (René L. Schilling, Mathematical Reviews, October, 2016)
“This is a fundamental book in modern stochastic calculus and its applications: rich contents, well structured material, comprehensive coverage of all significant results given with complete proofs and well illustrated by examples, carefully written text. Hence, there are more than enough reasons to strongly recommend the book to a wide audience. Among them, there are good and motivated graduate university students. … Also, the book is an excellent reference book.” (Jordan M. Stoyanov, zbMATH 1338.60001, 2016)

Notă biografică

Samuel N. Cohen is an Associate Professor in the Mathematical Institute at the University of Oxford, an associate member of the Oxford-Man Institute for Quantitative Finance and a member of the Oxford-Nie Financial Big Data Laboratory. He has a Ph.D. in Mathematics from the University of Adelaide, along with undergraduate degrees in Mathematics and Finance.
Robert Elliott received Bachelors and Masters degrees from Oxford University, and his Ph.D. and D.Sc. from the University of Cambridge. He has held positions at Newcastle, Yale, Oxford, Warwick, Hull, Alberta, Calgary and Adelaide, and visiting positions in Toronto, Northwestern, Kentucky, Brown, Paris, Denmark, Hong Kong and Australia. From 2001 to 2009 he was the RBC Financial Group Professor of Finance at the University of Calgary, Canada, where he was also an Adjunct Professor in both the Department of Mathematics and the Department of Electrical Engineering. From 2009 to 2013 he was an Australian Professorial Fellow atthe University of Adelaide. Professor Elliott has authored nine books and over 450 papers.

Caracteristici

Unique resource for rigorous study of stochastic integration theory, discontinuous processes, and many applications in filtering and control Useful for a wide range of researchers, practicioners, and students in mathematics, statistics, and engineering Updated and revised to approach topics with a modern perspective New edition includes end of chapter exercises, new chapters, reworked examples, and an extensive topical index