Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA: The Wiley Finance Series

Abordarea tehnică a lucrării Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA se concentrează pe transformarea conceptelor matematice complexe în instrumente de lucru aplicabile imediat prin intermediul Excel și VBA. Remarcăm faptul că autorii nu se limitează la prezentarea teoriei, ci oferă o metodologie pas cu pas pentru implementarea unor algoritmi esențiali în finanțele moderne, precum formula Black-Scholes pentru evaluarea opțiunilor și simulările Monte Carlo. Această ediție acoperă versiuni robuste ale Excel, punând accent pe eficiența programării funcțiilor VBA care pot fi apelate direct din interfața tabelară. Pe linia practică a volumului Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA de Chandan Sengupta, dar cu un focus mai pronunțat pe metode numerice avansate și derivate, lucrarea de față ghidează cititorul de la optimizarea portofoliului și Capital Asset Pricing Model (CAPM) până la subiecte de specialitate precum zâmbetul de volatilitate (volatility smiles) și arborii Black, Derman și Toy. Structura este riguros organizată în secțiuni dedicate acțiunilor, opțiunilor pe acțiuni și opțiunilor pe obligațiuni, facilitând o tranziție lină de la funcții Excel standard la proceduri complexe de cod. În contextul operei sale, Mary Jackson continuă direcția începută cu Advanced Spreadsheet Modelling, rafinând tehnicile de modelare pentru a răspunde cerințelor pieței financiare actuale. Spre deosebire de alte titluri care tratează doar fundamentele, această carte din seria The Wiley Finance Series include algoritmi optimizați precum arborele binomial Leisen și Reimer, oferind practicienilor un avantaj competitiv prin acuratețe și viteză de calcul.