Time-Series Analysis: A Comprehensive Introduction for Social Scientists
Autor John M. Gottmanen Limba Engleză Paperback – 18 mar 2009
Preț: 428.19 lei
Puncte Express: 642
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 09-23 iulie
Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
Specificații
ISBN-13: 9780521103367
ISBN-10: 0521103363
Pagini: 420
Ilustrații: 1
Dimensiuni: 152 x 229 x 24 mm
Greutate: 0.61 kg
Editura: Cambridge University Press
Colecția Cambridge University Press
Locul publicării:New York, United States
ISBN-10: 0521103363
Pagini: 420
Ilustrații: 1
Dimensiuni: 152 x 229 x 24 mm
Greutate: 0.61 kg
Editura: Cambridge University Press
Colecția Cambridge University Press
Locul publicării:New York, United States
Cuprins
Preface; Part I. Overview: 1. The search for hidden structures; 2. The ubiquitous cycles; 3. How Slutzky created order from chaos; 4 Forecasting: Yule's autoregressive models; 5. Into the black box with white light; 6. Experimentation and change; Part II. Time-series models: 7. Models and the problem of correlated data; 8. An introduction to time-series models: stationarity; 9. What if the data are not stationary?; Part III. Deterministic and nondeterministic components: 10. Moving-average models; 11. Autoregressive models; 12. The complex behaviour of the second-order autoregressive process; 13. The partial autocorrelation function: completing the duality; 14. The duality of MA and AR processes; Part IV. Stationary frequency-domain models: 15. The spectral density function; 16. The periodogram; 17. Spectral windows and window carpentry; 18. Explanation of the Slutzky effect; Part V. Estimation in the time domain: 19. AR model fitting and estimation; 20. Box-Jenkins model fitting: the ARIMA models; 21. Forecasting; 22. Model fitting: worked example; Part VI. Bivariate time-series analysis: 23. Bivariate frequency-domain analysis; 24. Bivariate frequency example: mother-infant play; 25. Bivariate time-domain analysis; Part VII. Other Techniques: 26. The interrupted time-series experiment; 27. Multivariate approaches; Notes; References; Index.
Descriere
This book is a comprehensive introduction to all the major time-series techniques, both time-domain and frequency-domain.