Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Time Series Analysis de George E. P. Box

Time Series Analysis: Wiley Series in Probability and Statistics

Autor George E. P. Box, Gregory C. Reinsel, Greta M. Ljung, Gwilym M. Jenkins
en Limba Engleză Hardback – 7 aug 2015

Recomandăm acest volum ca text fundamental pentru nivelul de masterat și doctorat, fiind totodată o referință profesională indispensabilă în econometrie și inginerie. Time Series Analysis, aflat acum la a cincea ediție, reprezintă continuarea unei tradiții editoriale care a definit standardele în domeniu. Observăm în această ediție o actualizare necesară a metodelor clasice prin integrarea evoluțiilor din ultimul deceniu, oferind un echilibru între rigoarea teoretică și aplicabilitatea practică. Descoperim o structură recalibrată, unde capitolul dedicat analizei multivariate a fost reproiectat pentru a extinde tratamentul modelelor Vector Autoregresive (VAR). De asemenea, remarcăm atenția sporită acordată volatilității variabile în timp prin modelele ARCH și GARCH, esențiale în analiza financiară modernă. Spre deosebire de edițiile anterioare, autorii George E. P. Box și Greta M. Ljung integrează utilizarea software-ului R, oferind scripturi care facilitează tranziția de la teorie la execuția numerică și vizualizarea datelor. Cititorii familiarizați cu The Analysis of Time Series de Chris Chatfield vor aprecia aici abordarea mai aprofundată a controlului sistemelor și a modelelor de intervenție, în timp ce, față de Time Series Analysis and Its Applications de Robert H. Shumway, acest volum pune un accent mai mare pe metodologia de construire a modelelor stocastice și pe funcțiile de transfer. Textul rămâne fidel stilului original, fiind orientat către rezolvarea problemelor din lumea reală prin identificarea, estimarea și testarea riguroasă a modelelor.

Citește tot Restrânge

Din seria Wiley Series in Probability and Statistics

Preț: 87422 lei

Preț vechi: 113536 lei
-23%

Puncte Express: 1311

Carte disponibilă

Livrare economică 19 mai-02 iunie
Livrare express 02-08 mai pentru 6945 lei

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9781118675021
ISBN-10: 1118675029
Pagini: 720
Ilustrații: illustrations
Dimensiuni: 183 x 260 x 42 mm
Greutate: 1.51 kg
Ediția:5. Auflage
Editura: John Wiley & Sons, Inc.
Colecția Wiley Series in Probability and Statistics
Seria Wiley Series in Probability and Statistics

Locul publicării:Hoboken, United States

Public țintă

Time Series Analysis: Forecasting and Control, Fifth Edition is a valuable real–world reference for researchers and practitioners in time series analysis, econometrics, finance, and related fields. The book is also an excellent textbook for beginning graduate–level courses in advanced statistics, mathematics, economics, finance, engineering, and physics.

De ce să citești această carte

Este alegerea ideală pentru cercetătorii și studenții la masterat care au nevoie de o bază teoretică solidă dublată de instrumente practice. Veți câștiga o înțelegere profundă a modelelor ARIMA și VAR, beneficiind de exemple concrete și suport în R. Este un volum esențial pentru oricine dorește să stăpânească prognoza și controlul seriilor de timp într-un context academic sau profesional riguros.

Descriere scurtă

Praise for the Fourth Edition "The book follows faithfully the style of the original edition. The approach is heavily motivated by real-world time series, and by developing a complete approach to model building, estimation, forecasting and control." - Mathematical Reviews Bridging classical models and modern topics, the Fifth Edition of Time Series Analysis: Forecasting and Control maintains a balanced presentation of the tools for modeling and analyzing time series. Also describing the latest developments that have occurred in the field over the past decade through applications from areas such as business, finance, and engineering, the Fifth Edition continues to serve as one of the most influential and prominent works on the subject. Time Series Analysis: Forecasting and Control, Fifth Edition provides a clearly written exploration of the key methods for building, classifying, testing, and analyzing stochastic models for time series and describes their use in five important areas of application: forecasting; determining the transfer function of a system; modeling the effects of intervention events; developing multivariate dynamic models; and designing simple control schemes. Along with these classical uses, the new edition covers modern topics with new features that include: * A redesigned chapter on multivariate time series analysis with an expanded treatment of Vector Autoregressive, or VAR models, along with a discussion of the analytical tools needed for modeling vector time series * An expanded chapter on special topics covering unit root testing, time-varying volatility models such as ARCH and GARCH, nonlinear time series models, and long memory models * Numerous examples drawn from finance, economics, engineering, and other related fields * The use of the publicly available R software for graphical illustrations and numerical calculations along with scripts that demonstrate the use of R for model building and forecasting * Updates to literature references throughout and new end-of-chapter exercises * Streamlined chapter introductions and revisions that update and enhance the exposition Time Series Analysis: Forecasting and Control, Fifth Edition is a valuable real-world reference for researchers and practitioners in time series analysis, econometrics, finance, and related fields. The book is also an excellent textbook for beginning graduate-level courses in advanced statistics, mathematics, economics, finance, engineering, and physics.