Stochastic Analysis: Monographs in Mathematical Economics, cartea 3
Autor Shigeo Kusuokaen Limba Engleză Hardback – 20 oct 2020
Subliniem apariția primei ediții a lucrării Stochastic Analysis, o resursă academică ce se distinge prin rigoarea demonstrațiilor și o abordare pedagogică specifică pentru studenții avansați. Ediția 2020 propune o structură liniară, pornind de la recapitularea conceptelor fundamentale din teoria probabilităților în primul capitol și avansând sistematic către aplicații complexe în finanțele matematice. Ne-a atras atenția în mod deosebit modul în care Shigeo Kusuoka recalibrează definiția speranței condiționate față de literatura de specialitate existentă, oferind o perspectivă tehnică proaspătă asupra subiectului.
Descoperim aici o organizare riguroasă: primele capitole sunt dedicate martingalelor cu parametru discret și continuu, urmate de fundamentarea integralei stochastice și a ecuațiilor diferențiale stochastice conduse de mișcarea browniană. Această progresie culminează cu un capitol dedicat aplicațiilor financiare, transformând teoria pură în instrumente de lucru. Cartea completează perspectiva oferită de A Course of Stochastic Analysis de Alexander Melnikov, adăugând o utilizare extinsă a aproximării Euler–Maruyama pentru a demonstra unicitatea problemelor de martingală și finețea soluțiilor ecuațiilor diferențiale.
Poziționată în contextul operei autorului, care a coordonat volume precum Advances in Mathematical Economics Volume 20, această monografie servește drept fundament teoretic pentru modelele economice complexe discutate în seria menționată. Spre deosebire de alte manuale care pot fi pur descriptive, volumul de față impune un parcurs matematic dens, unde fiecare teoremă și lemă beneficiază de o demonstrație completă, fiind astfel un instrument esențial pentru cercetarea academică.
Preț: 697.95 lei
Preț vechi: 851.16 lei
-18%
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 25 mai-08 iunie
Specificații
ISBN-10: 9811588635
Pagini: 232
Ilustrații: XII, 218 p. 1 illus.
Dimensiuni: 160 x 241 x 19 mm
Greutate: 0.52 kg
Ediția:1st ed. 2020
Editura: Springer
Colecția Monographs in Mathematical Economics
Seria Monographs in Mathematical Economics
Locul publicării:Singapore, Singapore
De ce să citești această carte
Recomandăm această carte studenților de la masterat care doresc o stăpânire riguroasă a analizei stochastice. Cititorul câștigă o înțelegere profundă a martingalelor și a integrării stochastice, esențiale în modelarea financiară modernă. Este un text ideal pentru cei care preferă o abordare matematică formală, bazată pe demonstrații complete și metode numerice precum Euler–Maruyama, dincolo de simplele intuiții economice.
Despre autor
Shigeo Kusuoka este un matematician de renume, profesor emerit la Universitatea din Tokyo, cunoscut pentru contribuțiile sale fundamentale în analiza stochastică și finanțele matematice. Expertiza sa este reflectată în coordonarea seriei Monographs in Mathematical Economics, unde a facilitat dialogul între matematicienii riguroși și economiștii aflați în căutarea unor instrumente analitice precise. Lucrările sale, inclusiv volumele din seria Advances in Mathematical Economics, se concentrează pe aplicarea proceselor stochastice în optimizarea constrânsă și echilibrul piețelor financiare, consolidându-i statutul de autoritate în domeniu.
Descriere scurtă
In this book, the definition of conditional expectations is slightly different than what is usually found in other textbooks. For the Doob–Meyer decomposition theorem, only square integrable submartingales are considered, and only elementary facts ofthe square integrable functions are used in the proof. In stochastic differential equations, the Euler–Maruyama approximation is used mainly to prove the uniqueness of martingale problems and the smoothness of solutions of stochastic differential equations.