Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
New Introduction to Multiple Time Series Analysis de Helmut Lütkepohl

New Introduction to Multiple Time Series Analysis

Autor Helmut Lütkepohl
en Limba Engleză Paperback – 10 feb 2006

Observăm că, spre deosebire de abordarea lui Jean-Marie Dufour din New Developments in Time Series Econometrics, care se concentrează pe extensii teoretice și aplicații empirice punctuale, Helmut Lütkepohl oferă în New Introduction to Multiple Time Series Analysis un cadru teoretic unitar și exhaustiv. Ca și în Applied Time Series Econometrics, autorul distilează experiență reală în principii acționabile, însă aici volumul de informație este extins la aproape 800 de pagini, devenind un standard pentru studiile econometrice avansate. Remarcăm cum această lucrare rafinează temele explorate în Introduction to Multiple Time Series Analysis și Structural Vector Autoregressive Analysis, consolidând expertiza autorului în modelele VAR și VECM.

Structura volumului este riguros organizată pentru a facilita progresia de la concepte fundamentale la tehnici complexe. Începând cu procesele vector autoregresive stabile, parcurgem metodele de estimare și selecție a ordinului VAR, trecând apoi spre analiza proceselor cointegrate prin modele de corecție a erorilor. Credem că valoarea adăugată constă în tratarea detaliată a sistemelor de ecuații simultane dinamice și a modelelor state space, elemente esențiale în analiza structurală modernă. Spre final, cuprinsul indică o deschidere către procese de ordin infinit și modele ARCH multivariat, oferind cercetătorului un arsenal complet pentru prognoză.

Stilul este unul tehnic, dar accesibil, reușind să facă legătura între literatura matematică aridă și nevoile practice ale economiștilor. Nu este doar un manual de studiu, ci un instrument de referință care explică nu doar „cum”, ci și „de ce” se aplică anumite teste de cauzalitate sau criterii de verificare a modelelor, asigurând o înțelegere profundă a dinamicii seriilor de timp multiple.

Citește tot Restrânge

Preț: 87832 lei

Preț vechi: 107112 lei
-18%

Puncte Express: 1317
Paperback 87832 lei
Hardback 120469 lei

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 01-15 iunie

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9783540262398
ISBN-10: 3540262393
Pagini: 790
Ilustrații: XXI, 764 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 45 mm
Greutate: 1.15 kg
Ediția:2005
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany

Public țintă

Research

De ce să citești această carte

Recomandăm această carte cercetătorilor și studenților la masterat sau doctorat în economie și statistică. Veți câștiga o stăpânire riguroasă asupra modelelor VAR și VECM, învățând să navigați de la estimarea prin maximum likelihood la analiza complexă a cauzalității. Este resursa definitivă pentru oricine dorește să transforme datele brute în prognoze econometrice valide, utilizând cele mai noi instrumente de modelare structurală.

Descriere scurtă

This is the new and totally revised edition of Lütkepohl’s classic 1991 work. It provides a detailed introduction to the main steps of analyzing multiple time series, model specification, estimation, model checking, and for using the models for economic analysis and forecasting. The book now includes new chapters on cointegration analysis, structural vector autoregressions, cointegrated VARMA processes and multivariate ARCH models. The book bridges the gap to the difficult technical literature on the topic. It is accessible to graduate students in business and economics. In addition, multiple time series courses in other fields such as statistics and engineering may be based on it.

Cuprins

Introduction.- Finite Order Vector Autoregressive Processes: Stable Vector Autoregressive Processes.- Estimation of Vector Autoregressive Processes.- VAR Order Selection and Checking the Model Adequacy.- VAR Processes with Parameter Constraints. Cointegrated Processes: Vector Error Correction Models.- Estimation of Vector Error Correction Models.- Specification of VECMs. Structural and Conditional Models: Structural VARs and VECMs.- Systems of Dynamic Simultaneous Equations. Infinite Order Vector Autoregressive Processes: Vector Autoregressive Moving Average Processes.- Estimation of VARMA Models.- Specification and Checking the Adequacy of VARMA.- Cointegrated VARMA Processes.- Fitting Finite Order VAR Models to Infinite Order Processes. Time Series Topics: Multivariate ARCH and GARCH Models.- Periodic VAR Processes and Intervention Models.- State Space Models. Appendices: Vectors and Matrices.- Multivariate Normal and Related Distributions.- Stochastic Convergence and Asymptotic Distributions.- Evaluating Properties of Estimators and Test Statistics by Simulation and Resampling Techniques.

Descriere

When I worked on my Introduction to Multiple Time Series Analysis (Lutk ¨ ¨- pohl (1991)), a suitable textbook for this ?eld was not available. Given the great importance these methods have gained in applied econometric work, it is perhaps not surprising in retrospect that the book was quite successful. Now, almost one and a half decades later the ?eld has undergone substantial development and, therefore, the book does not cover all topics of my own courses on the subject anymore. Therefore, I started to think about a serious revision of the book when I moved to the European University Institute in Florence in 2002. Here in the lovely hills of ToscanyIhadthetimetothink about bigger projects again and decided to prepare a substantial revision of my previous book. Because the label Second Edition was already used for a previous reprint of the book, I decided to modify the title and thereby hope to signal to potential readers that signi?cant changes have been made relative to my previous multiple time series book.