Modelling for Financial Decisions: Studies in Financial Modelling
Editat de Jaap Spronk, Benedetto Matarazzoen Limba Engleză Paperback – 9 ian 2012
Preț: 643.56 lei
Preț vechi: 757.12 lei
-15%
Puncte Express: 965
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 20 noiembrie-04 decembrie
Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
Specificații
ISBN-13: 9783642767630
ISBN-10: 364276763X
Pagini: 248
Ilustrații: VI, 241 p.
Dimensiuni: 170 x 244 x 14 mm
Greutate: 0.44 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 1991
Editura: Springer
Colecția Studies in Financial Modelling
Seria Studies in Financial Modelling
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
ISBN-10: 364276763X
Pagini: 248
Ilustrații: VI, 241 p.
Dimensiuni: 170 x 244 x 14 mm
Greutate: 0.44 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st ed. 1991
Editura: Springer
Colecția Studies in Financial Modelling
Seria Studies in Financial Modelling
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany
Public țintă
ResearchCuprins
Financial Modelling is Back in Town.- Inflation and Firm Growth: a Reassessment.- Multi-factor Financial Planning.- A Survey and Analysis of the Application of the Laplace Transform to Present Value Problems.- Tax Effects in the Dutch Bond Market.- The Continuous Quotations at an Auction Market.- A New Perspective on Dynamic Portfolio Policies.- The Splitting up of a Financial Project Into Uniperiodic Consecutive Projects.- Modelling Stock Price Behaviour by Financial Ratios.- An Actuarial and Financial Analysis for Ecu Insurance Contracts.- Multiperios Analysis of a Levered Portfolio.- The Time Series Characteristics of Quarterly Nominal and Real Lira/Pound-sterling Exchange rate Movements, 1973–1988.- Exploring Efficient sets and Equilibria on Risky Assets with AP ABO DSS Prototype Version 2.1.- A Stochastic Cash Model with Deterministic Elements.- Utility of Wealth and Relative Risk Aversion: operationalization and Estimation.- On the Robustness of Models of Optimal Capital Structure.