Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Hedge Fund Modelling and Analysis de Paul Darbyshire

Hedge Fund Modelling and Analysis

Autor Paul Darbyshire
en Limba Engleză Hardback – 12 dec 2016

După parcurgerea acestui volum, veți fi capabili să construiți programe de analiză sofisticate folosind unități de cod reutilizabile și să aplicați strategii analitice de ultimă oră pentru optimizarea deciziilor în cadrul fondurilor speculative. Într-o realitate a tranzacționării marcată de rate scăzute ale dobânzii și piețe supraaglomerate, Hedge Fund Modelling and Analysis oferă soluția tehnică necesară pentru a extrage randamente competitive prin adoptarea limbajului C++. Descoperim aici un curs complet care nu se limitează la teorie, ci pune accent pe implementarea practică a măsurătorilor de performanță ajustate la risc. Suntem de părere că forța acestui manual constă în abordarea sa didactică: chiar și profesioniștii care nu au lucrat anterior cu cod pot naviga aspectele tehnice ale Programării Orientate pe Obiecte (OOP) datorită introducerii structurate oferite de Paul Darbyshire. Complementar lucrării Quantitative Finance de Erik Schlogl, care pune bazele metodelor matematice generale, volumul de față acoperă zona specifică a fondurilor speculative, oferind instrumente dedicate pentru gestionarea profilurilor de returnare și a supravegherii reglementare sporite. Structura narativă a cărții urmează un ritm pragmatic, trecând de la concepte de bază la tehnici avansate de analiză statistică. Această a treia lucrare din seria autorului rafinează viziunea acestuia asupra tehnologiei ca pilon central în finanțe. Dacă în lucrări precum Instructional Technologies autorul explora aspectele cognitive ale programelor online, aici își canalizează expertiza pedagogică spre zona riguroasă a ingineriei financiare, transformând complexitatea C++ într-un avantaj competitiv accesibil.

Citește tot Restrânge

Preț: 55368 lei

Preț vechi: 60183 lei
-8%

Puncte Express: 831

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 03-17 iunie

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9781118879573
ISBN-10: 1118879570
Pagini: 304
Dimensiuni: 173 x 246 x 23 mm
Greutate: 0.66 kg
Editura: Wiley
Locul publicării:Chichester, United Kingdom

Public țintă

Hedge Fund Managers, Quantitative Investment Analysts, Risk Managers

De ce să citești această carte

Recomandăm această carte managerilor de risc și analiștilor cantitativi care doresc să treacă de la modelele tradiționale la eficiența C++. Cititorul câștigă un set de competențe tehnice rare, învățând să construiască algoritmi robuști care pot bate piața. Este un ghid esențial pentru cei care vor să stăpânească execuția sistemelor de tranzacționare complexe, beneficiind de resurse digitale suplimentare și exerciții aplicate pe scenarii reale.

Despre autor

Paul Darbyshire este un expert recunoscut în dezvoltarea sistemelor informatice și pedagogia tehnologică. În lucrările sale anterioare, precum Instructional Technologies, acesta a demonstrat o abilitate deosebită de a structura informația tehnică pentru o învățare eficientă. Trecerea sa către zona de modelare financiară în seria Hedge Fund Modelling and Analysis reprezintă o fuziune între expertiza sa în tehnologii digitale și nevoile acute de calcul performant ale industriei financiare moderne. Prin stilul său riguros, Darbyshire transformă programarea complexă într-un instrument de lucru indispensabil pentru profesioniștii din mediul bancar și de investiții.

Descriere scurtă

Use powerful C]+ algorithms and Object Oriented Programming (OOP) to aid in hedge fund decision making Low interest rates, overcrowded markets and greater regulatory oversight are just some of the many reasons it is close to impossible for hedge funds to draw competitive returns. The solution for many hedge fund managers, quantitative investment analysts and risk managers is to adopt new technologies, platforms and programming languages to better manage their risks and maximise the benefits of their return profiles.
Hedge Fund Modelling and Analysis is a full course in the latest analytic strategies for hedge fund investing, complete with a one-of-a-kind primer on both C++ and object oriented programming (OOP). Covering both basic and risk-adjusted performance measures, this practitioner's guide enables you to manage risk easily and make the most of key statistics with simple and advanced analysis techniques. This highly anticipated third book in the widely used Hedge Fund Modelling and Analysis series is the only guide available for applying the powerful C++ language to revolutionise hedge fund trading. Even if you've never worked with code before, the focused overview of C++ gives you everything you need to navigate the technical aspects of object oriented programming, which enables you to build sophisticated analysis programs from small units of reusable code. This book is your breakthrough introduction to winning with hedge funds in the new reality of trading.
Jumpstart your new approach to beating the markets with:
  • All the guidance and hands-on support you need to use quantitative strategies to optimise hedge fund decision-making.
  • Illustrative modelling exercises and worked-out problems demonstrating what to expect when assessing risk and return factors in the real world.
  • A companion website offering additional C++ programs, algorithms and data to download.
Make reading Hedge Fund Modelling and Analysis your new routine and gain all the insight and relevant information you need to beat the markets.

Notă biografică

PAUL DARBYSHIRE gained his PhD in Theoretical Physics from King's College London and then began his career working as a Quantitative Analyst and Trader at HSBC on the Exotic Derivatives and Structured Products desk. He has subsequently been involved in the development and implementation of a variety of trading and risk management platforms for a number of major investment banks around the globe. Since 2005, Paul has been responsible for the analysis and design of cutting-edge algorithms in the development of behavioural finance and decision- making models at the University of Oxford. Paul also provides many private equity firms, hedge funds and investment management companies with senior consultancy in areas such as dynamic portfolio optimisation, trading platform design, software engineering and risk management. DAVID HAMPTON gained his PhD in Electrical Engineering from the Queen's University of Belfast and an international MBA from Institut Superieur de Gestion in Paris, New York and Tokyo before joining Bank of America Capital Markets in London. David was previously an Adjunct Finance Professor at Skema Business School in Sophia Antipolis where he taught Financial Engineering and Excel/VBA Programming at the MSc level. At EDHEC Business School in Nice, he was responsible for managing their range of five MSc courses as Assistant Dean of the Financial Economics Track. An NFA registered CTA since 1996, David has been active as a consultant to the hedge fund community and as a Hedge Fund Manager with particular expertise in Global Macro Managed Futures and Long Short Equity investment styles. This is the third book in the authorial team's popular Hedge Fund Modelling and Analysis series, which includes Hedge Fund Modelling and Analysis using MATLAB and Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA.