Cantitate/Preț
Produs

Heat Kernel Method and its Applications

Autor Ivan Avramidi
en Limba Engleză Paperback – 16 mar 2019

Relevanța acestui volum pentru cercetarea avansată și pentru mediul academic este imediată, oferind un instrumentar matematic esențial pentru cei care studiază ecuațiile cu derivate parțiale (PDE) și aplicațiile lor în fizica teoretică sau finanțele matematice. Subliniem faptul că, deși subiectul este de o complexitate ridicată, Ivan Avramidi reușește să construiască o punte între rigoarea analitică și aplicabilitatea practică, facilitând accesul specialiștilor la tehnici de calcul asimptotic.

Structura cărții este concepută pentru a asigura o progresie logică a cunoștințelor. Prima parte revizuiește fundamentele analizei și introduce PDE-urile, în timp ce partea a doua oferă contextul geometric necesar. Nucleul volumului, situat în partea a treia, se concentrează pe metodele de perturbare și asimptotica nucleului de căldură, prezentând scheme de aproximare sistematice. Finalul este dedicat aplicațiilor în matematică financiară, un domeniu unde utilizarea proceselor stocastice este vitală. Cititorii familiarizați cu Heat Kernels for Elliptic and Sub-elliptic Operators de Ovidiu Calin vor aprecia aici accentul pus pe tehnicile de perturbare și pe integrarea directă cu geometria diferențială, oferind o perspectivă mai aplicată asupra metodelor de aproximare.

Ne-a atras atenția includerea unor metode avansate precum integralele de cale și difuzia prin salturi, care extind utilitatea cărții dincolo de mediul pur academic. Această ediție de la birkhäuser se distinge prin claritatea prezentării unor calcule complexe, fiind o resursă de referință pentru bibliografia de cercetare în analiză matematică.

Citește tot Restrânge

Preț: 75342 lei

Preț vechi: 91880 lei
-18%

Puncte Express: 1130

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 26 mai-09 iunie


Specificații

ISBN-13: 9783319799209
ISBN-10: 3319799207
Pagini: 412
Ilustrații: XIX, 390 p. 17 illus. in color.
Dimensiuni: 155 x 235 x 23 mm
Greutate: 0.62 kg
Ediția:Softcover reprint of the original 1st edition 2015
Editura: birkhäuser
Locul publicării:Cham, Switzerland

De ce să citești această carte

Această carte este o resursă indispensabilă pentru cercetătorii și analiștii cantitativi care doresc să stăpânească asimptotica nucleului de căldură. Câștigați o înțelegere profundă a metodelor de perturbare aplicate direct în finanțe și fizică. Este recomandată celor care au nevoie de soluții concrete pentru ecuații diferențiale parabolice, oferind un echilibru între teoria geometrică și aplicațiile stocastice moderne.


Descriere scurtă

The heart of the book is the development of a short-time asymptotic expansion for the heat kernel. This is explained in detail and explicit examples of some advanced calculations are given. In addition some advanced methods and extensions, including path integrals, jump diffusion and others are presented.
The book consists of four parts: Analysis, Geometry, Perturbations and Applications. The first part shortly reviews of some background material and gives an introduction to PDEs. The second part is devoted to a short introduction to various aspects of differential geometry that will be needed later. The third part and heart of the book presents a systematic development of effective methods for various approximation schemes for parabolic differential equations. The last part is devoted to applications in financial mathematics, in particular, stochastic differential equations.
Although this book is intended for advanced undergraduate or beginning graduate students in, it should also provide a useful reference for professional physicists, applied mathematicians as well as quantitative analysts with an interest in PDEs.   

Cuprins

Part I Analysis.- 1 Background in Analysis.- 2 Introduction to Partial Differential Equations.- Part II Geometry.- 3 Introduction to Differential Geometry.- Part III Perturbations.- 4 Singular Perturbations.- 5 Heat Kernel Asymptotics.- 6 Advanced Topics.- Part IV Applications.-  7 Stochastic Processes.- 8 Applications in Mathematical Finance.- Summary.-  References.- Index.

Recenzii

“Every chapter in this book contains a lot of information. Suggested further reading and precise references can be found at the end of each one. … It is aimed towards non-specialists, allowing them to quickly enter into the heart of the matters described above. This volume will be very useful to those interested in asymptotic expansions of heat kernels and stochastic models from financial mathematics.” (Pablo Raúl Stinga, Mathematical Reviews, July, 2017) “The main theme of the monograph is the development of a short-time expansion for the heat kernel. … The monograph is well organized; each chapter starts with an abstract and ends with a section of notes, that can be effectively used to navigate through the contents. Thanks to an extensive presentation of background material, the book is well suited for undergraduate and graduate students, but can be of interest also for applied mathematicians and physicists.” (Paolo Musolino, zbMATH 1342.35001, 2016)

Caracteristici

This book presents in depth asymptotic methods for solving parabolic partial
differential equations at the level suitable for non-mathematicians
The focus is on the stochastic description
Although this book is intended for advanced undergraduate or beginning graduate students, it should also provide a useful reference for professional physicists, applied mathematicians as well as quantitative analysts with an interest in partial differential equations, mathematical physics, differential geometry, singular perturbations and mathematical finance