From Probability to Finance: Lecture Notes of BICMR Summer School on Financial Mathematics: Mathematical Lectures from Peking University
Editat de Ying Jiaoen Limba Engleză Paperback – 21 mar 2021
Analizând notele de curs reunite sub egida Mathematical Lectures from Peking University, remarcăm o sinteză riguroasă a celor mai recente direcții de cercetare în probabilități aplicate. Sursa principală a acestui volum o constituie cursurile predate la Școala de Vară BICMR în 2017, oferind o platformă unde rigoarea academică întâlnește necesitățile practice ale piețelor financiare.
Structura volumului este una modulară, cele cinci capitole fiind concepute ca unități de învățare independente. Considerăm că această organizare facilitează studiul aprofundat al unor teme complexe: de la procesele de ramificare cu imigrare (Zenghu Li) și extinderea filtrărilor în timp discret (Blanchet-Scalliet și Jeanblanc), până la efectele de clustering prin procese Hawkes sau modelele de copule Bernstein. Finalul volumului ancorează teoria în realitatea post-criză prin analiza transferurilor de bogăție și a schemelor de compresie XVA.
În contextul operei editorului, Ying Jiao continuă explorarea intersecției dintre matematică și risc, teme prezente și în lucrările sale anterioare Arbitrage, Credit and Informational Risks și Portfolio Optimization with Different Information Flow. Dacă lucrările precedente se concentrau pe riscul de credit și asimetria informațională, volumul de față extinde spectrul către instrumente de modelare mai diverse.
Subliniem că From Probability to Finance acoperă o arie similară cu Enlargement of Filtration with Finance in View de Anna Aksamit, însă abordarea din volumul editat de Jiao este mai interdisciplinară, incluzând procese punctuale și tehnici de evaluare a derivatelor, spre deosebire de focalizarea strictă pe martingale a lucrării lui Aksamit. De asemenea, față de Financial Mathematics de Bruno Biais, care oferă o privire de ansamblu asupra domeniului, volumul de față este mai tehnic, fiind orientat către cercetători și studenți avansați care stăpânesc deja analiza stocastică.
Preț: 372.78 lei
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 04-18 iunie
Specificații
ISBN-10: 9811515786
Pagini: 248
Ilustrații: VII, 248 p. 25 illus., 20 illus. in color.
Dimensiuni: 155 x 235 mm
Greutate: 0.37 kg
Ediția:1st ed. 2020
Editura: Springer Nature Singapore
Colecția Springer
Seria Mathematical Lectures from Peking University
Locul publicării:Singapore, Singapore
De ce să citești această carte
Recomandăm această carte studenților la masterat și doctorat în matematică sau finanțe cantitative, precum și analiștilor de risc. Cititorul câștigă acces la metodologii avansate de modelare a dependențelor prin copule și a contagiunii prin procese Hawkes. Este o resursă esențială pentru a înțelege cum teoria probabilităților fundamentează ajustările de evaluare (XVA) în sistemul bancar modern.
Despre autor
Ying Jiao este o personalitate academică recunoscută în domeniul matematicii financiare, activând ca editor și cercetător cu o vastă experiență în modelarea riscurilor. Interesele sale de cercetare includ riscul de credit, arbitrajul și optimizarea portofoliilor în condiții de informație incompletă. A coordonat volume importante care analizează impactul crizelor financiare asupra modelelor matematice, fiind o voce autoritară în cadrul comunității academice internaționale. Expertiza sa este reflectată în calitatea selecției cursurilor prezentate în acest volum, asigurând un echilibru între inovația teoretică și aplicabilitatea în industria financiară.