Empirical Model Building

Remarcăm în această a doua ediție a lucrării Empirical Model Building o trecere pragmatică de la teoria statistică pură către aplicabilitatea directă în sisteme complexe. Un punct central de interes este modul în care James R Thompson utilizează modelarea pe calculator pentru a descifra dinamica epidemiei de AIDS, oferind o explicație fundamentată pe date pentru distribuția cazurilor în America de Nord. Această abordare demonstrează că modelarea empirică nu este doar un exercițiu academic, ci un instrument esențial pentru înțelegerea realității. Suntem de părere că structura volumului, care îmbină armonios ecuațiile diferențiale cu metodele moderne de resampling, oferă o perspectivă rară asupra procesului de construcție a modelelor. Față de ediția anterioară, volumul extinde analiza către piețele financiare, explorând investițiile de tip momentum, o temă care face legătura cu o altă lucrare importantă a autorului, Models for Investors in Real World Markets. Dacă în Simulation autorul se concentra pe testarea ipotezelor și variabilitatea datelor, aici accentul cade pe validitatea reprezentărilor aproximative ale sistemelor reale. Apreciem rigoarea cu care sunt tratate modelele de creștere și descreștere, precum și sistemele unde competiția adaugă straturi de complexitate. Cititorii familiarizați cu Mathematical Modeling de Stefan Heinz vor aprecia în acest volum focalizarea intensă pe soluțiile empirice și pe utilizarea computerului ca laborator de testare, spre deosebire de abordările pur deterministe. Ritmul este unul tehnic, susținut de numeroase exerciții noi care permit verificarea imediată a conceptelor de analiză a datelor non-clasice.