Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Ambit Stochastics de Ole E. Barndorff-Nielsen

Ambit Stochastics: Probability Theory and Stochastic Modelling

Autor Ole E. Barndorff-Nielsen, Fred Espen Benth, Almut E. D. Veraart
en Limba Engleză Hardback – 12 noi 2018

Observăm că structura volumului Ambit Stochastics este riguros organizată pentru a ghida cititorul de la fundamentele teoretice către aplicații complexe. Prima parte se concentrează pe cazul pur temporal, analizând procesele Volterra modulate prin volatilitate și teoria asimptotică. Trecerea către cazul spațio-temporal în partea a doua introduce cadrul 'ambit', esențial pentru delimitarea zonelor de interes în modelare, în timp ce ultima parte validează aceste concepte prin studii de caz în turbulență și modelarea prețurilor spot la energie. Ne-a atras atenția modul în care autorii reușesc să trateze integrarea stocastică în contexte non-semimartingale, oferind o perspectivă tehnică proaspătă asupra proceselor de tip Volterra.

Pe același raft cu CHANGE TIME & MEASURE (2ND ED) de Ole E. Barndorff-Nielsen, această lucrare se distinge prin extinderea analizei de la dimensiunea temporală la cea spațio-temporală, oferind instrumente specifice precum câmpurile ambit. Dacă volumul menționat anterior se concentra pe schimbarea măsurii de probabilitate, Ambit Stochastics aduce în plus metode de simulare și o teorie a integrării adaptată fenomenelor intermitente. De asemenea, spre deosebire de lucrările colective precum Stochastics of Environmental and Financial Economics, aceasta este o monografie unitară care stabilește bazele teoretice ale unui domeniu emergent.

Stilul este unul academic dens, specific seriei Probability Theory and Stochastic Modelling, punând un accent deosebit pe algoritmii de simulare și integrare numerică. Ritmul expunerii este susținut de rigoarea matematică a celor trei autori, recunoscuți ca pionieri în domeniu, transformând această apariție Springer într-o referință fundamentală pentru studiul fenomenelor stocastice dependente de timp și spațiu.

Citește tot Restrânge

Din seria Probability Theory and Stochastic Modelling

Preț: 76387 lei

Preț vechi: 93155 lei
-18%

Puncte Express: 1146
Paperback 75698 lei
Hardback 76387 lei

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 26 mai-09 iunie

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9783319941288
ISBN-10: 3319941283
Pagini: 428
Ilustrații: XXV, 402 p. 39 illus., 25 illus. in color.
Dimensiuni: 160 x 241 x 29 mm
Greutate: 0.81 kg
Ediția:1st ed. 2018
Editura: Springer
Seria Probability Theory and Stochastic Modelling

Locul publicării:Cham, Switzerland

De ce să citești această carte

Această monografie este esențială pentru cercetătorii și studenții la masterat sau doctorat care doresc să stăpânească modelarea stocastică avansată. Cititorul câștigă acces la primele metode sistematice de utilizare a câmpurilor ambit, instrumente vitale pentru a înțelege turbulența fluidelor sau dinamica piețelor de energie. Este recomandarea noastră pentru cei care au nevoie de un fundament teoretic solid în modelarea fenomenelor ce prezintă volatilitate și intermitență spațio-temporală.

Despre autor

Ole E. Barndorff-Nielsen, Fred Espen Benth și Almut E. D. Veraart sunt cercetători de renume mondial, considerați pionieri în dezvoltarea stocasticii ambit. Barndorff-Nielsen este o figură centrală în statistica și probabilitatea contemporană, influențând decenii de cercetare în matematică financiară. Benth și Veraart aduc o expertiză vastă în econometrie și modelarea piețelor de energie. Colaborarea lor în acest volum de referință reflectă o sinergie între teoria pură a probabilităților și necesitățile practice ale științelor aplicate, oferind soluții matematice inovatoare pentru probleme complexe de modelare.

Descriere scurtă

Drawing on advanced probability theory, Ambit Stochastics is used to model stochastic processes which depend on both time and space. This monograph, the first on the subject, provides a reference for this burgeoning field, complete with the applications that have driven its development.
Unique to Ambit Stochastics are ambit sets, which allow the delimitation of space-time to a zone of interest, and ambit fields, which are particularly well-adapted to modelling stochastic volatility or intermittency. These attributes lend themselves notably to applications in the statistical theory of turbulence and financial econometrics. In addition to the theory and applications of Ambit Stochastics, the book also contains new theory on the simulation of ambit fields and a comprehensive stochastic integration theory for Volterra processes in a non-semimartingale context.
Written by pioneers in the subject, this book will appeal to researchers and graduate students interested in empirical stochastic modelling.

Cuprins

Part I The purely temporal case.- 1 Volatility modulated Volterra processes.- 2 Simulation.- 3 Asymptotic theory for power variation of LSS processes.- 4 Integration with respect to volatility modulated Volterra processes.- Part II The spatio-temporal case.- 5 The ambit framework.- 6 Representation and simulation of ambit fields.- 7 Stochastic integration with ambit fields as integrators.- 8 Trawl processes.- Part III Applications.- 9 Turbulence modelling.- 10 Stochastic modelling of energy spot prices by LSS processes.- 11 Forward curve modelling by ambit fields.- Appendix A: Bessel functions.- Appendix B: Generalised hyperbolic distribution.- References.- Index.

Recenzii

“The author pays a great attention to diverse methods of numerical integration and simulation algorithms. … The authors have written a fundamental book on contemporary probability theory and its applications. The book can be strongly recommended to theorists and applied scientists.” (Jordan M. Stoyanov, zbMATH 1472.60002, 2021)”
“The book is very well written … . this monograph is particularly suitable for getting acquainted with the subject, or for getting precise material on one particular sub-topic about ambit fields.” (Anthony Réveillac, Mathematical Reviews, January, 2020)

Notă biografică

Ole Barndorff-Nielsen is well known for his manifold contributions to the theory and applications of probability and mathematical statistics, as described in the introductions of The Fascination of Probability, Statistics and Their Applications, Springer 2016. He has contributed to various fields, including statistical inference, sedimentology, infinite divisibility and Levy theory, homogeneous turbulence, and financial econometrics. Together with Jürgen Schmiegel he has founded the field of ambit stochastics.
Fred Espen Benth’s research focuses on stochastic analysis and its applications to energy and finance. He has contributed to risk management analysis of financial markets for weather and energy, as well as theoretical developments of stochastic calculus, including non-semimartingale stochastic integration. Recently he has developed stochastic volatility models and autoregressive processes in the infinite dimensional context.
Almut E. D. Veraart is a statistician and probabilist with an interest in developing stochastic models and statistical methods for finance, energy markets and weather and environmental variables. Her main methodological contributions are in statistical finance focusing on stochastic volatility modelling and estimation based on high-frequency data and in spatio-temporal statistics dealing with simulation and inference for ambit fields.

Caracteristici

Written by the leading experts in the field Presents current state of the art Provides theoretical foundations and presents applications in great detail