Agent-Based Models in Economics: A Toolkit de Domenico Delli Gatti

Agent-Based Models in Economics: A Toolkit

Editat de Domenico Delli Gatti, Giorgio Fagiolo, Mauro Gallegati, Matteo Richiardi, Alberto Russo

en Limba Engleză Paperback – 21 mar 2018

Subliniem de la început că Agent-Based Models in Economics nu este doar un tratat teoretic, ci un manual tehnic riguros. Ca și Alessandro Caiani în Economics with Heterogeneous Interacting Agents, editorii acestui volum distilează experiența reală în principii acționabile, însă pun un accent mult mai pronunțat pe rigoarea econometrică și validarea datelor. Dacă lucrările anterioare ale echipei, precum Macroeconomics from the Bottom-up, au servit drept manifest critic împotriva modelelor DSGE și a agentului reprezentativ, acest volum reprezintă faza constructivă: oferă instrumentele necesare pentru a clădi o alternativă viabilă.

Notăm cu interes structura progresivă a cărții, care ghidează cititorul de la fundamentele teoretice ale sistemelor recursive și învățării agenților, până la execuția propriu-zisă a experimentelor computaționale. Remarcăm faptul că autorii nu se limitează la simulare; capitolele dedicate estimării și validării empirice transformă modelele bazate pe agenți dintr-un exercițiu de laborator într-un instrument de analiză macroeconomică de precizie. Această abordare răspunde direct limitărilor teoriei economice dominante, oferind o perspectivă „de jos în sus” asupra fenomenelor emergente.

Prin parcurgerea acestui toolkit, cercetătorii vor învăța să gestioneze interacțiunile dintre agenți eterogeni în contextul informațiilor limitate. Este o tranziție necesară de la simplificările matematice abstracte la complexitatea sistemelor economice vii, tratând teme esențiale precum piața muncii și dinamica ciclurilor de afaceri prin prisma teoriei complexității.

Citește tot Restrânge

Preț: 232^.84 lei

Puncte Express: 349

Paperback 232^.84 lei

Hardback 713^.08 lei

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 29 mai-12 iunie

Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!

Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9781108400046
ISBN-10: 1108400043
Pagini: 260
Dimensiuni: 152 x 227 x 12 mm
Greutate: 0.4 kg
Editura: Cambridge University Press
Colecția Cambridge University Press
Locul publicării:Cambridge, United Kingdom

De ce să citești această carte

Această carte se adresează economiștilor și studenților avansați care doresc să depășească limitările modelelor tradiționale. Veți câștiga o metodologie clară pentru a construi simulări economice care reflectă realitatea agenților umani—imperfecți și interconectați. Este resursa esențială pentru a stăpâni validarea empirică a modelelor computaționale, oferind un avantaj competitiv în cercetarea economică modernă.

Despre autor

Domenico Delli Gatti, Giorgio Fagiolo, Mauro Gallegati, Matteo Richiardi și Alberto Russo sunt figuri centrale în economia computațională contemporană. Acești autori au fost pionieri în promovarea teoriei complexității ca alternativă la mainstream-ul economic, publicând lucrări de referință care contestă modelul agentului reprezentativ. Expertiza lor colectivă combină macroeconomia, econometria și modelarea matematică, fiind recunoscuți pentru eforturile de a integra dinamica sistemelor complexe în analiza politicilor economice și a fluctuațiilor de piață.

Descriere scurtă

In contrast to mainstream economics, complexity theory conceives the economy as a complex system of heterogeneous interacting agents characterised by limited information and bounded rationality. Agent Based Models (ABMs) are the analytical and computational tools developed by the proponents of this emerging methodology. Aimed at students and scholars of contemporary economics, this book includes a comprehensive toolkit for agent-based computational economics, now quickly becoming the new way to study evolving economic systems. Leading scholars in the field explain how ABMs can be applied fruitfully to many real-world economic examples and represent a great advancement over mainstream approaches. The essays discuss the methodological bases of agent-based approaches and demonstrate step-by-step how to build, simulate and analyse ABMs and how to validate their outputs empirically using the data. They also present a wide set of applications of these models to key economic topics, including the business cycle, labour markets, and economic growth.

Cuprins

1. Introduction; 2. Agent-based computational economics: what, why, when; 3. Agent-based models as recursive systems; 4. Rationality, behaviour and expectations; 5. Agents' behaviour and learning; 6. Interaction; 7. The agent-based experiment; 8. Empirical validation of agent-based models; 9. Estimation of agent-based models; 10. Epilogue.

Recenzii

'Some 25 years ago, Frank Hahn a leading economic theorist said, '… wildly complex systems need simulating … while there will be work for the computer scientist, I very much doubt that economists will be able to establish general propositions in any but very special examples'. Economists have reacted by saying 'show us an alternative'. This book does just that. It provides the elements of an alternative computational approach in which aggregate phenomena such as crises do not appear from the blue, but emerge from the interaction between simple but heterogeneous agents.' Alan Kirman, University of Aix-Marseille III
'The authors conceive of economies as complex systems of heterogeneous interacting agents with bounded rationality and limited information, and they view agent-based modeling as a necessary tool for the exploration of such systems. In this book the authors provide a comprehensive introduction to agent-based modeling. Although macroeconomic applications are stressed, the coverage of topics such as rationality, behavior, expectations, and learning will be of value for many other applications as well. A particularly welcome aspect of the book is its attention to historical antecedents and its inclusion of chapters devoted to empirical validation and estimation issues.' Leigh Tesfatsion, Iowa State University

Descriere

The first step-by-step introduction to the methodology of agent-based models in economics, their mathematical and statistical analysis, and real-world applications.