De nombreux problemes pratiques relevant des domaines des files d'attente et du risque debouchent tres souvent sur des modelisations markoviennes dont la resolution exacte et meme asymptotique est considerablement difficile. Dans ce livre, nous proposons des solutions analytiques qui font usage de deux approches: le numerique (avec deux contributions a la theorie des files d'attente) et le symbolique-numerique (avec une contribution a la theorie des files d'attente et une contribution a la theorie de la ruine). Ces deux domaines sont en effet intimement lies l'un a l'autre, en tant qu'applications d'un meme outil a savoir les processus de Markov a temps continu. L'approximation de la probabilite de ruine d'une compagnie d'assurance et la resolution des processus de quasi-naissance-et-mort infinis en constituent les principales applications. La solution proposee dans ce dernier cas est ensuite utilisee dans la modelisation des systemes de files d'attente avances incluant le phenomene de reessai."