Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Option Volatility & Pricing Workbook: Practicing Advanced Trading Strategies and Techniques de Sheldon Natenberg

Option Volatility & Pricing Workbook: Practicing Advanced Trading Strategies and Techniques

Autor Sheldon Natenberg
en Limba Engleză Paperback – 2 ian 2018

Problema centrală în tranzacționarea opțiunilor nu este lipsa teoriei, ci incapacitatea de a aplica acele concepte în fracțiuni de secundă sub presiunea pieței. Observăm că mulți investitori înțeleg definițiile, dar eșuează la execuție din cauza lipsei de antrenament controlat. Option Volatility & Pricing Workbook: Practicing Advanced Trading Strategies and Techniques rezolvă exact această lacună, transformând teoria abstractă în memorie musculară prin practică intensivă.

Abordarea diferă de Option Trader's Workbook, The: A Problem-Solving Approach de Jeff Augen prin faptul că este mai puțin axată pe scenarii punctuale de piață și mai mult pe consolidarea fundamentelor matematice și structurale care guvernează prețul opțiunilor. Considerăm că, spre deosebire de An Option Greeks Primer, care evită complexitatea matematică, lucrarea lui Sheldon Natenberg forțează cititorul să stăpânească mecanismele de calcul, oferind o bază mult mai solidă pentru tranzacționarea profesionistă.

În contextul operei sale, acest volum reprezintă puntea necesară către Option Volatility and Pricing: Advanced Trading Strategies and Techniques. Dacă lucrarea principală a stabilit standardul de aur în industrie pentru teorie, acest caiet de lucru este laboratorul în care acele strategii sunt testate. Structura este riguroasă și progresivă: începem cu fluxul de numerar și prețurile forward, avansăm prin volatilitate și grecii opțiunilor (capitolele 6-9), ajungând la concepte critice precum Skewness, Kurtosis și dinamica riscului în lumea reală. Fiecare exercițiu este precedat de o scurtă recapitulare a principiului vizat, asigurând o curbă de învățare optimă.

Găsim în această carte un instrument de calibrare indispensabil. Nu este doar o colecție de probleme, ci un sistem de verificare a intuiției financiare, unde răspunsurile detaliate de la final servesc drept mentorat privat.

Citește tot Restrânge

Preț: 22600 lei

Preț vechi: 27449 lei
-18%

Puncte Express: 339

Carte disponibilă

Livrare economică 15-26 mai
Livrare express 02-08 mai pentru 9314 lei

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9781260116939
ISBN-10: 126011693X
Pagini: 352
Dimensiuni: 188 x 234 x 25 mm
Greutate: 0.61 kg
Editura: McGraw Hill Education
Colecția McGraw-Hill
Locul publicării:United States

De ce să citești această carte

Această carte se adresează traderilor care doresc să elimine ezitarea din procesul de tranzacționare. Prin rezolvarea celor sute de exerciții, veți câștiga precizie în evaluarea teoretică și în gestionarea riscului de portofoliu. Este resursa esențială pentru a trece de la înțelegerea pasivă la execuția activă, oferindu-vă rigoarea necesară pentru a supraviețui și a prospera în piețele de derivate.

Despre autor

Sheldon Natenberg este una dintre cele mai respectate figuri din industria opțiunilor la nivel mondial. Și-a început cariera în 1982 ca market maker independent la Chicago Board Options Exchange (CBOE), tranzacționând ulterior opțiuni pe mărfuri la Chicago Board of Trade (CBOT) timp de 15 ani. Din anul 2000, își dedică expertiza educației profesionale în cadrul Chicago Trading Company. Experiența sa vastă „din fosa de tranzacționare” se reflectă în stilul său pedagogic clar, care pune accent pe aplicabilitatea practică și pe gestionarea prudentă a riscului.

Descriere scurtă

Raise your options investing game to a new level through smart, focused practice

For decades, Sheldon Natenberg’s Option Volatility & Pricing has been helping investors better understand the complexities of the option market with his clear and comprehensive explanation of trading strategies and risk management.

Now, you can raise your performance to a higher level by practicing Natenberg’s methods before you enter the market. 

Filled with hands-on exercises designed to dramatically increase your knowledge and build your confidence, The Option Volatility and Pricing Workbook provides the necessary tools from which to build a successful options portfolio. Each exercise is preceded by clear description of the principle at hand, and each concludes with in-depth explanations of the correct answers. Hundreds of exercises cover such topics as:

•Contract Settlement and Cash Flow
•Expiration Profit & Loss
•Theoretical Pricing
•Volatility
•Dynamics of Risk
•Synthetic Pricing and Arbitrage
•Hedging Strategies
•Models and the Real World

Success in option markets requires the ability to adapt to constantly changing market conditions.  This ability can only be achieved through a full and intimate understanding of the principles of option evaluation, strategy selection, risk management, and market dynamics. 

Whether you’re a professional or novice trader, a market maker or training manager—The Option Volatility and Pricing Workbook is an invaluable tool for achieving success in this famously tough market. 

Cuprins

Introduction
1: Contact Settlement and Cash Flow
2: Forward Pricing
3: Contract Specifications and Terminology
4: Expiration Profit and Loss
5: Theoretical Evaluation
6: Volatility
7: Risk Measurement
8: Delta Neutral Positions and Dynamic Hedging
9: The Dynamics of Risk
10: Spreading Strategies
11: Synthetic Equivalents
12: Synthetic Pricing and Arbitrage
13: Early Exercise of American Options
14: The Black-Scholes Model
15: Binomial Pricing
16: Hedging Strategies
17: Models and the Real World
18: Skewness and Kurtosis
19: Stock Indexes
20: Risk Analysis
Appendix: Useful Formulas and Relationships
Answer Key