Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
New Directions in Macromodelling de Aleksander Welfe

New Directions in Macromodelling

Editat de Aleksander Welfe
en Limba Engleză Hardback – feb 2005
The monograph concentrates on recent developments in modelling economic processes on macro level. Namely there are two main areas of interest: co-integration analysis and the use of high frequency time series. Special emphasis is put on testing, application of VEqCM models to I(1) as well as I(2) variables and structuralization of VAR. Volatility is analysed within traditional and Bayesian approach.
Citește tot Restrânge

Preț: 95015 lei

Preț vechi: 123395 lei
-23%

Puncte Express: 1425

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 26 decembrie 26 - 09 ianuarie 27

Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9780444516336
ISBN-10: 0444516336
Pagini: 252
Dimensiuni: 161 x 240 x 18 mm
Greutate: 0.5 kg
Ediția:New.
Editura: Elsevier Science Ltd

Public țintă

Economists

Cuprins

Preliminary. 1. Introduction. 2. Modelling volatility and its implications for economic integration (S. Hall, B. Becker, S. Gottschalk). 3. Inflation, money growth and the I(2) analysis (K. Juselius). 4. Recent developments in cointegration analysis (H. Luetkepohl). 5. Econometrics and economic policy analysis (G. Mizon). 6. Asymptotic and finite sample properties of the Dickey-Fuller test (S. Johansen). 7. Bayesian comparison of bivariate GARCH processes within the conditional ECM framework (J. Osiewalski, M. Pipien). 8. Financial processes in the transition economy: an application of SVEqCM (A. Welfe). 9. Optimal lag structure selection in VAR and VEC models (P. Winker, D. Maringer).