Los paneles de datos constituyen un tipo especial de muestras en las que se sigue el comportamiento de un cierto numero de agentes economicos a traves del tiempo. De esta forma, el investigador puede realizar analisis economico y especificar modelos con los datos de seccion cruzada (o de corte transversal) que se obtienen cuando se consideran todos los agentes economicos en un instante del tiempo. Alternativamente, se pueden realizar los mismos analisis considerando la serie temporal dada por la evolucion de cada agente economico a lo largo de todos los periodos de tiempo de la muestra. En este ultimo caso podrian examinarse diferentes pautas de comportamiento individuo a individuo en todo el intervalo temporal de la muestra. Por lo tanto, una caracteristica esencial de la estructura de datos de panel es su bidimensionalidad. Una dimension la constituye la lista de individuos y otra dimension la forman los instantes de tiempo. Los modelos con datos de panel consideran simultaneamente ambas dimensiones. Este libro trata una amplia tipologia de modelos econometricos con datos de panel estaticos y dinamicos, presentando gran variedad de ejercicios resueltos utilizando el software mas actual para paneles como son los programas EVIEWS, SAS, IBM SPSS y STATA. El contenido del libro es el siguiente: Modelos con datos de panel Introduccion a los datos de panel: estructuras de datos Paneles puros y paneles expandidos Comparacion entre combinaciones de cortes transversales (pool de datos) y paneles Modelos econometricos con datos de panel Modelos de panel con coeficientes constantes Modelos de panel de efectos fijos Modelos de panel de efectos aleatorios Modelos dinamicos con datos de panel Modelos logit y probit con datos de panel Modelos de datos de panel con eviews EVIEWS y los modelos con datos de panel. Paneles de coeficientas constantes, efectos fijos y efectos aleatorios EVIEWS y los modelos dinamicos con datos de panel. Metodologia de Arellano y Bond Modelos de datos de panel con STATA STATA y los modelos con datos de panel. Efectos fijos y aleatorios STATA Y LOS Modelos logit, probit y de Poisson con datos de panel STATA y la estimacion de paneles dinamicos mediante la metodologia Arellano-Bond Modelos de datos de panel con SAS SAS y los modelos con datos de panel. Procedimiento PANEL Modelos de datos de panel con SPSS SPSS y los modelos con datos de panel. Coeficientes constantes y efectos fijos y aleatorios Estabilidad de modelos con datos de panel. Cambio estructural, raices unitarias y cointegracion en paneles Estabilidad estructural en modelos econometricos Modelos inestables: regresiones espurias Test de raices unitarias Modelos estables en el largo plazo: analisis de la cointegracion Modelos de correccion por el error MCE Raices unitarias y cointegracion en series estacionales Raices unitarias y cointegracion en series con cambio estructural Raices unitarias y cointegracion con datos de panel Estacionaridad y estacionalidad con EVIEWS Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con EVIEWS EVIEWS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracion en paneles Raices unitarias, cointegracion y cambio estructural con SAS SAS y los contrastes de raices unitarias con datos de panel. cointegracion en paneles"