Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Microeconometrics Using Stata, Second Edition, Volumes I and II de A. Colin Cameron

Microeconometrics Using Stata, Second Edition, Volumes I and II

Autor A. Colin Cameron, Pravin K. Trivedi
en Limba Engleză Paperback – 21 iul 2022

Cercetătorii și studenții la nivel postuniversitar se confruntă adesea cu aceeași barieră: distanța dintre teoria econometrică abstractă și implementarea ei riguroasă pe seturi de date reale. Microeconometrics Using Stata, Second Edition, Volumes I and II rezolvă această problemă oferind un manual de referință care integrează demonstrația metodologică direct cu sintaxa Stata. Considerăm că forța acestui set de două volume rezidă în capacitatea de a ghida utilizatorul de la gestionarea de bază a datelor până la programarea propriilor estimatori prin intermediul limbajului Mata.

Descoperim aici o progresie logică și exhaustivă. Volumul I se concentrează pe fundamente: regresia liniară, metode de simulare și date de tip panel. Volumul II extinde analiza către modele neliniare și inferență cauzală, introducând tehnici de ultimă oră precum Machine Learning (Lasso) pentru predicție și metode Bayesiene. Complementar volumului An Introduction to Modern Econometrics Using Stata de Christopher F. Baum, care se axează pe metoda momentelor și fundamente, lucrarea de față acoperă zona avansată de microeconometrie aplicată, inclusiv modele de selecție și analiză de supraviețuire, pe care Baum le tratează doar introductiv.

Față de ediția anterioară, A. Colin Cameron și Pravin K. Trivedi au extins semnificativ conținutul pentru a include modelele spațiale și studiile controlate randomizate (RCT). Această ediție preia rigoarea teoretică din lucrarea lor anterioară, Microeconometrics: Methods and Applications, dar o transpune într-un format aplicat, orientat spre execuție. Structura capitolelor, care include exemple de cod actualizate pentru cele mai noi versiuni de Stata, transformă cele peste 1600 de pagini într-un instrument de lucru indispensabil pentru orice laborator de econometrie.

Citește tot Restrânge

Preț: 119482 lei

Preț vechi: 131299 lei
-9%

Puncte Express: 1792

Carte disponibilă

Livrare economică 15-29 mai
Livrare express 30 aprilie-06 mai pentru 29079 lei

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9781597183598
ISBN-10: 1597183598
Pagini: 1675
Dimensiuni: 189 x 246 x 102 mm
Greutate: 7.28 kg
Ediția:2
Editura: CRC Press
Colecția Stata Press

Public țintă

Academic, Postgraduate, and Professional Practice & Development

De ce să citești această carte

Această lucrare este esențială pentru economiștii și analiștii care doresc să stăpânească microeconometria modernă folosind Stata. Cititorul câștigă nu doar competențe de aplicare a modelelor clasice, ci și expertiză în tehnici recente precum Lasso sau analiza Bayesiană. Este investiția definitivă pentru oricine are nevoie de un flux de lucru complet, de la curățarea datelor la estimări structurale complexe.

Despre autor

A. Colin Cameron este profesor de economie la University of California, Davis, fiind un specialist recunoscut la nivel mondial în microeconometrie. Cu o carieră dedicată cercetării și predării metodelor cantitative, acesta a servit ca director al Center on Quantitative Social Science și este editor asociat al Stata Journal. Experiența sa vastă este reflectată în publicații fundamentale precum Regression Analysis of Count Data și Microeconometrics: Methods and Applications, lucrări care au definit standardele în domeniu înainte de publicarea acestui ghid aplicat în Stata.

Descriere scurtă

Microeconometrics Using Stata, Second Edition is an invaluable reference for researchers and students interested in applied microeconometric methods.
Like previous editions, this text covers all the classic microeconometric techniques ranging from linear models to instrumental-variables regression to panel-data estimation to nonlinear models such as probit, tobit, Poisson, and choice models. Each of these discussions has been updated to show the most modern implementation in Stata, and many include additional explanation of the underlying methods. In addition, the authors introduce readers to performing simulations in Stata and then use simulations to illustrate methods in other parts of the book. They even teach you how to code your own estimators in Stata.
The second edition is greatly expanded—the new material is so extensive that the text now comprises two volumes. In addition to the classics, the book now teaches recently developed econometric methods and the methods newly added to Stata. Specifically, the book includes entirely new chapters on
  • duration models
  • randomized control trials and exogenous treatment effects
  • endogenous treatment effects
  • models for endogeneity and heterogeneity, including finite mixture models, structural equation models, and nonlinear mixed-effects models
  • spatial autoregressive models
  • semiparametric regression
  • lasso for prediction and inference
  • Bayesian analysis
Anyone interested in learning classic and modern econometric methods will find this the perfect companion. And those who apply these methods to their own data will return to this reference over and over as they need to implement the various techniques described in this book.

Cuprins

Volume I. Stata basics. Data management and graphics. Linear regression basics. Linear regression extensions. Simulation. Linear regression with correlated errors. Linear instrumental-variables regression. Linear panel-data models: Basics. Linear panel-data models: Extensions. Introduction to nonlinear regression. Tests of hypotheses and model specification. Bootstrap methods. Nonlinear regression methods. Flexible regression: Finite mixtures and nonparametric. Quantile regression. Programming in Stata. Mata. Optimization in Mata. Volume II. Nonlinear optimization methods. Binary outcome models. Multinomial models. Tobit and selection models. Count-data models. Survival analysis for duration data. Nonlinear panel models. Parametric models for heterogeneity and endogeneity. Randomized control trials and exogenous treatment effects. Endogenous treatment effects. Spatial regression. Semiparametric regression. Machine learning for prediction and inference. Bayesian methods: Basics. Bayesian methods: Markov chain Monte Carlo algorithms

Notă biografică

Colin Cameron is a professor of economics at the University of California–Davis, where he teaches econometrics at undergraduate and graduate levels, as well as an undergraduate course in health economics. He has given short courses in Europe, Australia, Asia, and South America. His research interests are in microeconometrics, especially in robust inference for regression with clustered errors. He is currently an associate editor of the Stata Journal.
Pravin K. Trivedi is a Distinguished Professor Emeritus at Indiana University–Bloomington and an honorary professor in the School of Economics at the University of Queensland. During his academic career, he has taught undergraduate- and graduate-level econometrics in the United States, England, Europe, and Australia. His research interests include microeconometrics and health economics. He served as coeditor of the Econometrics Journal from 2000–2007 and associate editor of the Journal of Applied Econometrics from 1986–2015. He has coauthored (with David Zimmer) Copula Modeling in Econometrics: An Introduction for Practitioners (2007).
Cameron and Trivedi’s joint work includes research articles on econometric models and tests for count data, the Econometric Society monograph Regression Analysis of Count Data, and the graduate-level text Microeconometrics: Methods and Applications.