Ce document vise a etudier un modele de credit scoring, en ressortant ses principaux avantages par rapport a l'evaluation subjective des dossiers de demande de credit a la consommation. Dans le cadre de nos travaux, un modele empirique a ete developpe et estime a partir de l'analyse discriminante lineaire. Les differentes reglementations financieres qui ont vu le jour suites aux recentes crises du systeme financier recommandent aux banques d'allouer les fonds propres en fonction des differents risques pris. Or la connaissance du niveau de risque d'un individu, plus difficile a cerner que celle d'une entreprise doit donc etre au coeur de la gestion du risque dans les banques. L'analyse statistique comme outil d'analyse de risque apparait comme plus objective, plus elaboree et plus transparente. Mais son caractere mecanique, fait qu'en analysant le risque de defaut, la banque s'expose au risque de modele. Un modele de scoring qui ne maitrise donc pas totalement le niveau d'endettement d'un individu n'analyse que partiellement son profil de risque et biaise en aval la prise de decision. D'ou la necessite de mettre en place de nouveaux outils d'analyse."