L'ouvrage est dedie a l'etude de la Value at Risk, une mesure du risque de marche auquel tous les operateurs et plus particulierement les banques et les OPCVM font actuellement face. Les deux premiers chapitres presentent les notions theoriques permettant au lecteur de cerner le risque de marche et ses differentes mesures traditionnelles. Ils exposent aussi l'insuffisance de ces mesures dans un environnement financier complexe et le besoin de recourir a la Value at Risk, une mesure du risque de marche plus synthetique permettant de consolider les donnees disparates et a les restituer aux decideurs sous un format immediatement exploitable.Ces notions theoriques sont etayees par une presentation du processus de mise en place de la VaR dans le dispositif de controle interne et une etude empirique appliquee a un OPCVM denome: Chariket El Istithmar El Mali, une societe d'Investissement a Capital Variable fortement exposee au risque de marche. Les differents chapitres de cet ouvrage sont enfin lies par une synthese permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement."