Introductory Econometrics for Finance
Autor Chris Brooksen Limba Engleză Paperback – 16 mai 2019
Observăm adesea o lacună în literatura academică dedicată finanțelor: manualele de econometrie sunt fie prea abstracte, fie prea axate pe economie generală, neglijând particularitățile datelor financiare. Considerăm că Introductory Econometrics for Finance de Chris Brooks rezolvă această problemă printr-o abordare pragmatică, fiind special conceput pentru a transpune teoria în practică prin intermediul software-ului EViews. Această a patra ediție revizuită, publicată de Cambridge University Pr., rafinează procesul de învățare prin adăugarea unor baze matematice și statistice solide chiar în primele capitole. Structura volumului este una progresivă, începând cu modelul clasic de regresie liniară și avansând către subiecte complexe precum volatilitatea (GARCH), modelele de tip switching și datele de tip panel. Un element distinctiv este capitolul final, care ghidează cititorul prin procesul de realizare a unei dizertații sau a unui proiect de cercetare empirică, oferind astfel o finalitate practică studiului teoretic. Comparativ cu Applied Econometrics de Dimitrios Asteriou, care oferă o perspectivă generală asupra metodelor de estimare, lucrarea lui Brooks se concentrează strict pe contextul financiar, adăugând studii de caz specifice piețelor de capital pe care un manual generalist nu le acoperă în profunzime. De asemenea, volumul completează viziunea din Financial Economics and Econometrics de Nikiforos T. Laopodis, punând un accent mai mare pe implementarea software și pe interpretarea rezultatelor în timp real. Cu peste 200 de ilustrații și tabele, textul devine accesibil chiar și celor fără un background matematic avansat, menținând un ritm alert și un ton aplicat, esențial pentru pregătirea profesională în industria financiară.
Preț: 417.58 lei
Preț vechi: 453.89 lei
-8%
Carte disponibilă
Livrare economică 14-28 mai
Livrare express 29 aprilie-05 mai pentru 68.19 lei
Specificații
ISBN-10: 110843682X
Pagini: 724
Ilustrații: 98 b/w illustrations 132 colour illustrations 70 tables
Dimensiuni: 189 x 246 x 39 mm
Greutate: 1.39 kg
Ediția:Revizuită
Editura: Cambridge University Pr.
Locul publicării:Cambridge, United Kingdom
De ce să citești această carte
Recomandăm această carte studenților și profesioniștilor care doresc să stăpânească instrumentele econometrice aplicate direct în finanțe. Câștigați nu doar cunoștințe teoretice, ci și abilități practice de utilizare a EViews pentru modelarea volatilității și prognoză. Este resursa ideală pentru cei care pregătesc o lucrare de licență sau masterat, oferind un ghid pas cu pas pentru cercetarea empirică.
Despre autor
Chris Brooks este un specialist recunoscut în econometrie financiară, activitatea sa fiind marcată de o capacitate rară de a explica concepte tehnice unui public divers. Deși baza sa academică include și cercetări în domeniul culturii victoriene la Universitatea din Exeter, expertiza sa în modelarea datelor financiare a transformat acest manual într-un bestseller internațional, utilizat în universități de top. Lucrările sale, precum Gothic Revival A & I, demonstrează o versatilitate intelectuală remarcabilă, însă în domeniul financiar, Brooks rămâne o autoritate prin rigoarea și claritatea metodei de predare a econometriei aplicate.
Descriere scurtă
Cuprins
Recenzii
'This is a good book introducing the general field of financial econometrics to students, assuming they have no prior knowledge of econometrics. Undergraduate, as well as beginning graduate, students should find the wide range of topics covered useful for not only getting a good toehold into the literature, but also to be able to apply the methods to data right away.' Prasad V. Bidarkota, Florida International University
'Professor Brooks' book provides extraordinarily comprehensive treatment of econometric techniques with application to Finance. The unique feature of this book is the presentation of rich real-world case study examples. This is an ideal text book for MS in Finance, MBA with concentration in Finance and Seniors majoring in Finance. It is also an ideal text book for financial professional training and self-study.' George H. K. Wang, George Mason University, Virginia
'Chris Brooks' book is a rather unique offering in the space of financial econometrics because it is specifically targeted to finance students who do not necessarily have prior knowledge of econometric techniques. It's a first yet comprehensive resource to enable students to familiarize with concepts and tackle a broad range of empirical applications.' Walter Distaso, Imperial College London
'This new edition of Introductory Econometrics for Finance manages to give even further strength to its exhaustive, fine blend of contents and delivery, of methods and of interesting, relevant applications. This classical but always lively written textbook manages to make modern econometric approaches accessible to a wide audience of senior undergraduates and of graduate students first approaching econometrics, and at the same time leads a more experienced reader to ponder the power of statistics through a number of detailed case studies. The additional, advanced material on the Kalman filter and extreme value theory makes this textbook an invaluable classroom tool for a first approach to financial econometrics.' Massimo Guidolin, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan
'This is one of the most readable books on financial econometrics. It will be very useful for students of finance and economics. It covers a wide variety of topics that are of interest to researchers and practitioners, in both academia and industry.' Yong Bao, Purdue University, Indiana