INTRODUCTORY COURSE ON FINANCIAL MATHEMATICS
Autor Tretyakov M Ven Limba Engleză Hardback – 23 iul 2013
Preț: 398.31 lei
Puncte Express: 597
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 08-22 septembrie
Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit de la 400.00 lei Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
Specificații
ISBN-13: 9781908977380
ISBN-10: 1908977388
Pagini: 278
Ilustrații: black & white illustrations
Dimensiuni: 157 x 235 x 20 mm
Greutate: 0.56 kg
Ediția:New.
Editura: ICP
ISBN-10: 1908977388
Pagini: 278
Ilustrații: black & white illustrations
Dimensiuni: 157 x 235 x 20 mm
Greutate: 0.56 kg
Ediția:New.
Editura: ICP
V-ar putea interesa
-
Financial Market ComplexityNeil F. Johnson-31%Preț: 654.68 lei943.64 lei -
Finance Theory and Asset Pricing: Second EditionFrank Milne-11%Preț: 324.86 lei363.14 lei -
The Venture Capital Cycle, second editionPaul GompersPreț: 489.68 lei -
An Introduction to Repo MarketsMoorad ChoudhryPreț: 522.58 lei -
Preț: 479.66 lei -
Enhancing Trader PerformanceBrett N Steenbarger-8%Preț: 400.62 lei435.45 lei -
The Dhandho InvestorMohnish PabraiPreț: 205.55 lei -
Value AveragingMichael E EdlesonPreț: 138.71 lei -
The Alchemy of FinanceGeorge SorosPreț: 151.48 lei -
The Mathematics of Financial DerivativesP. Wilmott-19%Preț: 478.30 lei590.49 lei -
Credit RiskDarrell Duffie-23%Preț: 734.18 lei953.48 lei -
Introduction to Mathematical FinanceStanley R Pliska-8%Preț: 626.95 lei681.47 lei -
Mindful MoneyJonathan K DeyoePreț: 92.36 lei
Cuprins
Financial Instruments and Arbitrage: Time Value of Money; Forwards, Futures and Arbitrage; Bonds and Swaps; European Options; Discrete-Time Stochastic Modeling and Pricing Options: Binary Model of Price Evolution; Elements of Probability Theory; Discrete-Time Stochastic Processes; Application of Martingales and First Fundamental Theorem of Asset Pricing; Pricing and Hedging European Options on Binary Trees; Complete and Incomplete Markets; Capital Asset Pricing Model; American Options; Continuous-Time Stochastic Modelling and Black-Scholes Formula: Efficient Market Hypothesis; Probabilistic Model for Experiments with Infinitely Many Outcomes; Central Limit Theorem and Its Application; Wiener Process; Geometric Brownian Motion; Ito Integral and Stochastic Differential Equation; Ito Formula; Black-Scholes Equation; Greeks.