Futures Options: Bewertung und Anwendung

1. Einleitung.- 1.1. Problemstellung.- 1.2. Gang der Untersuchung.- 2. Die marktbezogenen Voraussetzungen und ökonomischen Grundlagen für Termingeschäfte in Futures Options.- 2.1. Der Ursprung und die Differenzierung von Termingeschäften.- 2.2. Die Aufgaben des organisierten Terminmarktes.- 2.3. Die Terminmarktprodukte.- 2.4. Die Motive der Teilnehmer am Markt für Futures Options.- 2.5. Analyse der Ertragssituationen von Futures Options.- 3. Die Bewertung von Financial Futures.- 3.1. Der Arbitrageansatz zur Bewertung von Financial Futures.- 3.2. Die “Unbiased-Futures-Pricing-” Hypothese zur Bewertung von Financial Futures.- 3.3. Die Bewertung von Aktienindex-Futures.- 3.4. Die Bewertung von kurzfristigen Zinssatz-Futures.- 3.5. Die Bewertung von mittel- und langfristigen Zinssatz-Futures.- 3.6. Die Bewertung von Fremdwährungs-Futures.- 4. Die Bewertung von Futures Options.- 4.1. Die Restriktionen für die Bewertung von Futures Options.- 4.2. Die Wertbeziehungen zwischen Put- und Call Futures Options.- 4.3. Die präferenzfreien Bewertungsmodelle für Futures Options.- 5. Die Anwendunqsmöglichkeiten von Futures Options; Eine vergleichende Analyse.- 5.1. Die unterschiedlichen Wesensmerkmale der Kassa- und Futures Options.- 5.2. Der Preisbildungsprozeß von Kassa- und Futures Options im Vergleich.- 5.3. Die Anwendungsmöglichkeiten der Futures Options.- 6. Schlußbetrachtung.- Anhang (A) Das weltweite Kontraktangebot in Futures Options.- Anhang (B) Das weltweite Angebot in Aktienindex-Futures.- Anhang (C) Das weltweite Angebot in kurzfristigen Zinssatz-Futures.- Anhang (D) Das weltweite Angebot in mittel- und langfristigen Zinssatz-Futures.- Anhang (E) Das weltweite Angebot in Fremd-währungs-Futures.