In diesem Buch haben wir die vier in der Finanzliteratur entwickelten Maße für das systemische Risiko vorgestellt. Diese Maße sind der erwartete marginale Verlust (Marginal Expected Shortfall: MES) und der erwartete systemische Verlust (Systemic Expected Shortfall: SES), die Messung des systemischen Risikos (SRISK) und der Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). Ausgehend von der theoretischen Entwicklung dieser Modelle haben wir eine Synthese der spezifischen Merkmale der einzelnen Messgrößen vorgelegt. Diese Synthese hat es uns ermöglicht, einen gemeinsamen Rahmen zur Messung des systemischen Risikos zu entwickeln. Wir haben theoretisch gezeigt, dass der größte Teil der Variabilität dieser drei systemischen Messgrößen durch die Messung des Marktrisikos und der Unternehmensmerkmale erreicht werden kann.