Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
CHANGE TIME & MEASURE de Barndorff-Nielsen Ole E

CHANGE TIME & MEASURE

Autor Barndorff-Nielsen Ole E
en Limba Engleză Hardback – 4 noi 2010
Provides a comprehensive account of two topics that are of particular significance in both theoretical and applied stochastics: random change of time and change of probability law. This book is suitable for graduate-level courses and students, as well as for researchers and practitioners in financial mathematics and econometrics.
Citește tot Restrânge

Preț: 42749 lei

Preț vechi: 50293 lei
-15%

Puncte Express: 641

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 10-24 august

Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9789814324472
ISBN-10: 9814324477
Pagini: 322
Dimensiuni: 157 x 235 x 22 mm
Greutate: 0.62 kg
Editura: World Scientific

Cuprins

Random Change of Time; Integral Representations and Change of Time in Stochastic Integrals; Semimartingales: Basic Notions, Structures, Elements of Stochastic Analysis; Stochastic Exponential and Stochastic Logarithm. Cumulant Processes; Processes with Independent Increments. Levy Processes; Change of Measure. General Facts; Change of Measure in Models Based on Levy Processes; Change of Time in Semimartingale Models and Models Based on Brownian Motion and Levy Processes; Conditionally Gaussian Distributions and Stochastic Volatility Models for the Discrete-time Case; Martingale Measures in the Stochastic Theory of Arbitrage; Change of Measure in Option Pricing; Conditionally Brownian and Levy Processes. Stochastic Volatility Models.