Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Advanced Quantitative Finance with Modern C++ de Aaron de La Rosa

Advanced Quantitative Finance with Modern C++

Autor Aaron de La Rosa
en Limba Engleză Paperback – 3 ian 2026

Găsim în această lucrare, publicată de Apress, o resursă tehnică monumentală de 1100 de pagini, dedicată ingineriei financiare de înalt nivel. Advanced Quantitative Finance with Modern C++ utilizează ca sursă principală de implementare bibliotecile standard ale industriei, QuantLib și Boost, oferind peste 15 proiecte practice care transformă conceptele teoretice în cod executabil. Autorul Aaron de La Rosa structurează materialul pentru a acoperi un spectru vast, de la ecuația Black-Scholes până la modele multi-factor pentru ratele dobânzii și derivate hibride.

Observăm un accent deosebit pus pe calibrarea modelelor și pe utilizarea schemelor de diferențe finite și a arborilor trinomiali. Față de abordările introductive, această ediție extinde cadrul propus de C++ for Financial Mathematics de John Armstrong prin introducerea unor structuri de date complexe necesare pentru swap-uri pe mai multe curbe de randament și instrumente de credit. În timp ce titluri precum Quantitative Finance de Erik Schlogl se concentrează pe bazele programării orientate pe obiect în context financiar, volumul de față avansează către optimizatori globali și modele de piață Gaussian, fiind calibrat pentru cerințele actuale ale platformelor de tranzacționare.

Suntem de părere că rigoarea matematică a modelelor Hull-White, CIR sau BDT este echilibrată eficient de integrarea codului sursă optimizat pentru performanță. Textul nu se limitează la prezentarea formulelor, ci ghidează cititorul prin procesul de design și implementare a motoarelor de pricing, asigurând acuratețea și mentenanța necesară într-un mediu profesional de investiții.

Citește tot Restrânge

Preț: 53705 lei

Preț vechi: 63182 lei
-15%

Puncte Express: 806

Carte disponibilă

Livrare economică 11-16 mai
Livrare express 30 aprilie-06 mai pentru 5797 lei

 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9798868820588
Pagini: 1100
Ilustrații: XLVII, 1051 p. 61 illus.
Dimensiuni: 178 x 254 x 59 mm
Greutate: 2.02 kg
Ediția:First Edition
Editura: Apress

De ce să citești această carte

Această carte este esențială pentru dezvoltatorii quant și inginerii financiari care doresc să stăpânească implementarea în C++ a derivatelor complexe. Cititorul câștigă o expertiză practică în utilizarea QuantLib și Boost pentru modelarea riscului și calibrarea datelor de piață. Este un instrument indispensabil pentru cei care fac trecerea de la simulări academice la sisteme de producție robuste, utilizate în bănci de investiții și fonduri speculative.

Descriere

From the elegance of the Black–Scholes equation to the complexity of multi-factor interest rate models and hybrid derivatives, this book is your comprehensive guide to quantitative finance, complete with 15+ advanced C++ projects using QuantLib and Boost. You’ll move seamlessly from mathematical foundations to real-world implementation, building a professional-grade toolkit for pricing, risk analysis, and calibration. Inside, you will learn core option pricing methods, master single-and multi-factor interest rate models, and construct and calibrate trees and lattices for advanced derivatives. You will also explore cutting edge products: exotic multi-asset options, hybrid derivatives, credit instruments, and cross-currency swaps. Packed with practical source code, step-by-step calibrations, and performance-tuned Boost integration, this book bridges the gap between academic finance and production-grade quant development. Whether you’re a quant developer, financial engineer, or an advanced student, you’ll gain the skills to design, implement, and deploy derivatives pricing models ready for the trading floor. What You Will Learn Understand the mathematics behind Black–Scholes, Vasicek, Hull–White, CIR, BDT, Black–Karasinski, and other core models. Apply finite difference schemes, trinomial trees, and Monte Carlo simulations for derivative pricing. Build and value swaps, swaptions, FRAs, bonds, callable/convertible debt, and multi-curve term structures. Implement barrier, multi-asset, hybrid, and structured products in C++. Model credit default swaps, cross-currency swaps, and total return structures. Use QuantLib and Boost to create production-grade pricing engines and calibration tools. Employ Gaussian models, market models, and global optimizers for fitting market data. Integrate code into professional workflows, ensuring speed, accuracy, and maintainability. Who This Book is for: Quantitative developers, financial engineers, traders, analysts, and graduates students using C++, QuantLib, Boost, and robust tools to price, hedge, and manage risk for complex financial instruments—and for software engineers aiming to bridge theory and industry practice in quantitative finance. Optional prerequisite: Mastering Quantitative Finance with Modern C++: Foundations, Derivatives, and Computational Methods, for readers who want to build a solid foundation before tackling the advanced models and projects in this book.