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Modelagem Do Capital Economico: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal

De (autor)
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Paperback – 29 May 2015
O presente trabalho aborda a modelagem do capital econômico e de perdas esperadas dando enfoque separado à seus componentes PD, EAD, LGD e M. São propostas diferentes formas de modelagem desses componentes em conformidade ao Novo Acordo de Capital. O cálculo de capital é proposto de acordo com as abordagens IRB Avançada e Fundamental de BCBS, mas também conforme as atuais regulamentações da autoridade monetária do país (BACEN). São propostas técnicas de regressões logísticas assimétricas pouco utilizadas na literatura para a modelagem da componente PD. Para a componente do LGD é utilizada a técnica com distribuição inflacionada (inflated) BEINF, devido ao fato dos dados apresentarem distribuição semi-contínua. As estimativas são utilizadas para o cálculo do capital econômico para pessoa física do segmento varejo e por fim os valores obtidos pelas duas abordagens IRB são comparados.
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Specificații

ISBN-13: 9783639836547
ISBN-10: 3639836545
Pagini: 100
Dimensiuni: 152 x 229 x 6 mm
Greutate: 0.16 kg
Editura: Novas Edicoes Academicas

Notă biografică

Formação AcadêmicaINSPER Ibmec São Paulo Mestrado Profissional em Economia.Escola Politécnica da USP-SP Bacharelado em Engenharia Mecatrônica.Habilitação: Automação e Sistemas.