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L'ajustement nonlinéaire du taux de change vers sa valeur d'équilibre

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fr Limba Franceză Carte Paperback – 21 Oct 2014
L'objet de cet ouvrage est de depasser l'echec empirique qu'ont connu les theories de taux de change. Cet echec pourrait s'expliquer par la nature asymetrique des ajustements des taux de change. Pour caracteriser cet ajustement, nous utilisons l'approche de cointegration non-lineaire. Le premier chapitre presente les insuffisances des modeles lineaires et les raisons pour lesquelles nous faisons recours aux modeles non lineaires. Le deuxieme chapitre cherche a caracteriser l'ajustement du taux de change par une specification autoregressive a seuil de type ESTAR. Nous appliquons aux taux de change des pays de G7. Le troisieme chapitre vise a specifier l'ajustement dans le cadre du mecanisme de change europeen. Une application est faite sur le Franc francais et la Lire italienne d'un modele de determination du taux de change: une extension du modele standard de zone cible de Krugman avec rigidite des prix. Nous considerons l'approche de cointegration a seuil. Le quatrieme chapitre examine l'ajustement du dollar-livre d'un modele monetaire de determination du taux de change. Nous utilisons l'approche de cointegration nonlineaire basee sur la condition de melange."
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Specificații

ISBN-13: 9783838146966
ISBN-10: 3838146964
Pagini: 228
Dimensiuni: 150 x 220 x 14 mm
Greutate: 0.34 kg
Ediția:
Editura: PAF

Notă biografică

Slim CHAOUACHI est maître assistant à l'Institut Supérieur de Gestion de Tunis. Il enseigne notamment économétrie des séries temporelles en deuxième et troisième cycle. Les travaux de recherche portent principalement sur l'économétrie appliquée à la macroéconomie et à la finance.