Cantitate/Preț
Produs
Total produse
Vezi coșul
Life Insurance Mathematics de Hans U. Gerber

Life Insurance Mathematics

Autor Hans U. Gerber Contribuţii de S.H. Cox
en Limba Engleză Hardback – 18 mar 1997

În literatura academică dedicată asigurărilor, s-a resimțit multă vreme o ruptură între teoria clasică, deterministă, și noile modele dinamice bazate pe procese stocastice. Life Insurance Mathematics, scrisă de Hans U. Gerber, completează tocmai această lacună, servind drept punte solidă între fundamentele matematice tradiționale și teoria financiară modernă. Considerăm că această a treia ediție, publicată de Springer, rămâne un text standard datorită echilibrului riguros între demonstrațiile teoretice și aplicabilitatea lor imediată.

Structura volumului reflectă o progresie logică, esențială pentru un curriculum de nivel masterat sau doctorat. Primele capitole pun bazele matematicii dobânzii compuse și analizei duratei de viață, avansând rapid către concepte complexe precum anuitățile de viață, primele nete și rezervele de prime. Remarcăm includerea unor teme avansate, precum riscurile multiple și valoarea totală a daunelor într-un portofoliu, elemente vitale pentru managementul riscului actuarial. Față de edițiile anterioare, volumul se distinge prin secțiunea masivă de exerciții (Appendix C), care propune nu doar probleme teoretice, ci și exerciții de calcul tabelar, reflectând realitatea digitală a profesiei.

Acoperă aceeași arie tematică precum An Introduction to Actuarial Mathematics de Arjun K. Gupta, însă abordarea lui Hans U. Gerber este mai orientată către tranziția stocastică, oferind un cadru mai analitic pentru modelarea incertitudinii. În timp ce alte titluri similare se concentrează pe tehnici statistice generale, acest volum rămâne ancorat în rigoarea matematicii actuariale pure, fiind indispensabil pentru pregătirea examenelor profesionale și pentru cercetarea academică.

Citește tot Restrânge

Preț: 43982 lei

Puncte Express: 660
Paperback 43720 lei
Hardback 43982 lei

Carte tipărită la comandă

Livrare economică 22 iulie-05 august

Livrare prin curier în România Termenul estimat este afișat lângă disponibilitate.
Transport gratuit pentru acest produs Plată online sau ramburs, în funcție de opțiunile comenzii.
Retur gratuit în 14 zile Comandă securizată și suport în română.
 Adaugă în coș

Wish list
Gift list
Am citit!
Adaugă în listă

Specificații

ISBN-13: 9783540622420
ISBN-10: 354062242X
Pagini: 240
Ilustrații: XVII, 217 p.
Dimensiuni: 155 x 235 x 20 mm
Greutate: 0.48 kg
Ediția:3rd ed. 1997
Editura: Springer Berlin, Heidelberg
Colecția Springer
Locul publicării:Berlin, Heidelberg, Germany

Public țintă

Graduate

De ce să citești această carte

Această lucrare este esențială pentru studenții la științe actuariale și matematici financiare care doresc să stăpânească trecerea de la modelele deterministe la cele stocastice. Cititorul câștigă o înțelegere profundă a fundamentelor asigurărilor de viață, susținută de numeroase exerciții practice și aplicații în calcul tabelar, elemente cruciale pentru succesul în examenele profesionale și în cariera de actuar.

Descriere scurtă

From the reviews: "The highly esteemed 1990 first edition of this book now appears in a much expanded second edition. The difference between the first two English editions is entirely due to the addition of numerous exercises. The result is a truly excellent book, balancing ideally between theory and practice. ....As already hinted at above, this book provides the ideal bridge between the classical (deterministic) life insurance theory and the emerging dynamic models based on stochastic processes and the modern theory of finance. The structure of the bridge is very solid, though at the same time pleasant to walk along. I have no doubt that Gerber's book will become the standard text for many years to come. Metrika, 44, 1996, 2

Cuprins

1 The Mathematics of Compound Interest.- 2 The Future Lifetime of a Life Aged x.- 3 Life Insurance.- 4 Life Annuities.- 5 Net Premiums.- 6 Net Premium Reserves.- 7 Multiple Decrements.- 8 Multiple Life Insurance.- 9 The Total Claim Amount in a Portfolio.- 10 Expense Loadings.- 11 Estimating Probabilities of Death.- Appendix A. Commutation Functions.- A.1 Introduction.- A.2 The Deterministic Model.- A.3 Life Annuities.- A.4 Life Insurance.- A.5 Net Annual Premiums and Premium Reserves.- Appendix B. Simple Interest.- Appendix C. Exercises.- C.0 Introduction.- C.1 Mathematics of Compound Interest: Exercises.- C.1.1 Theory Exercises.- C.1.2 Spreadsheet Exercises.- C.2.1 Theory Exercises.- C.2.2 Spreadsheet Exercises.- C.3 Life Insurance.- C.3.1 Theory Exercises.- C.3.2 Spreadsheet Exercises.- C.4 Life Annuities.- C.4.1 Theory Exercises.- C.4.2 Spreadsheet Exercises.- C.5 Net Premiums.- C.5.1 Notes.- C.5.2 Theory Exercises.- C.5.3 Spreadsheet Exercises.- C.6 Net Premium Reserves.- C.6.1 Theory Exercises.- C.6.2 Spreadsheet Exercises.- C.7 Multiple Decrements: Exercises.- C.7.1 Theory Exercises.- C.8 Multiple Life Insurance: Exercises.- C.8.1 Theory Exercises.- C.8.2 Spreadsheet Exercises.- C.9 The Total Claim Amount in a Portfolio.- C 9.1 Theory Exercises.- C.10 Expense Loadings.- C.10.1 Theory Exercises.- C.10.2 Spreadsheet Exercises.- C.11 Estimating Probabilities of Death.- C.11.1 Theory Exercises.- Appendix D. Solutions.- D.0 Introduction.- D.1 Mathematics of Compound Interest.- D.1.1 Solutions to Theory Exercises.- D.1.2 Solutions to Spreadsheet Exercises.- D.2.1 Solutions to Theory Exercise.- D.2.2 Solutions to Spreadsheet Exercises.- D.3 Life Insurance.- D.3.1 Solutions to Theory Exercises.- D.3.2 Solution to Spreadsheet Exercises.- D.4 Life Annuities.- D.4.1 Solutions to Theory Exercises.- D.4.2 Solutions to Spreadsheet Exercises.- D.5 Net Premiums: Solutions.- D.5.1 Theory Exercises.- D.5.2 Solutions to Spreadsheet Exercises.- D.6 Net Premium Reserves: Solutions.- D.6.1 Theory Exercises.- D.6.2 Solutions to Spreadsheet Exercises.- D.7 Multiple Decrements: Solutions.- D.7.1 Theory Exercises.- D.8 Multiple Life Insurance: Solutions.- D 8.1 Theory Exercises.- D.8.2 Solutions to Spreadsheet Exercises.- D.9 The Total Claim Amount in a Portfolio.- D.9.1 Theory Exercises.- D.10 Expense Loadings.- D.10.1 Theory Exercises.- D.10.2 Spreadsheet Exercises.- D.11 Estimating Probabilities of Death.- D.11.1 Theory Exercises.- Appendix E. Tables.- E.0 Illustrative Life Tables.- E.1 Commutation Columns.- E.2 Multiple Decrement Tables.- References.

Textul de pe ultima copertă

This concise introduction to life contingencies, the theory behind the actuarial work around life insurance and pension funds, will appeal to the reader who likes applied mathematics. In addition to model of life contingencies, the theory of compound interest is explained and it is shown how mortality and other rates can be estimated from observations. The probabilistic model is used consistently throughout the book. Numerous exercises (with answers and solutions) have been added, and for this third edition several misprints have been corrected.